Получите инсайдерские транзакции для любых акций за 3 простых шага с помощью Python.
Инсайдерская торговля - это когда высокопоставленный сотрудник публичной компании покупает или продает акции своей компании. Эти транзакции предаются гласности через форму 4 SEC компании и являются важным источником данных для инвесторов. Поскольку я изо всех сил пытался получить эту информацию в автоматическом режиме (работал над ботом для сканирования, чтобы сканировать документы SEC), я натолкнулся на гораздо более простой процесс, которым, как мне кажется, большинство людей в настоящее время не пользуются. Я решил написать эту статью в надежде сэкономить время и силы людей.
В качестве сторонних наблюдателей перед инвесторами стоит задача оценить будущий успех компании, используя только ту информацию, которая публикуется. Это может быть сложной задачей, поскольку общедоступные данные обычно ретроспективны и не дают ничего, кроме базовых оценок, когда речь идет о будущем компании. Чтобы справиться с этим недостатком прогнозных данных, мы обращаемся к инсайдерским транзакциям, чтобы получить представление о будущих перспективах компании. Например, если генеральный директор компании продавал значительный процент своих акций, то было бы справедливо предположить в качестве инвестора, что этот генеральный директор (с его глубоким знанием внутренней работы компании) не верит, что их компания добьется успеха. долгосрочный успех. Используя такие предположения, инвесторы могут соответствующим образом корректировать свои стратегии.
Доступ к инсайдерским данным о транзакциях является обязательным для процесса анализа запасов и может быть получен за три простых шага с использованием Python.
- Создайте ключ API finnhub.io.
- Запросить данные инсайдерской транзакции.
- Преобразуйте полученный файл json в фрейм данных и проанализируйте.
В следующих разделах я разберу эти шаги, а затем продемонстрирую, как эти данные могут быть использованы в вашем собственном анализе запасов.
Finnhub Stock API
Универсальный магазин фундаментальных и альтернативных данных об акциях, о да, и это бесплатно. Finnhub.io - это RESTful API в реальном времени, который предлагает пользователям доступ ко многим различным формам биржевых данных. В нашем случае мы будем использовать только их запрос API инсайдерских транзакций. Но прежде чем мы сможем звонить в API, вам необходимо создать бесплатную учетную запись.
Этот шаг безболезнен, как только вы выберете подходящий адрес электронной почты и пароль, вам будет предоставлен уникальный ключ API, который вы можете использовать для бесплатного доступа к их данным.
Запрос инсайдерских транзакций
Теперь, когда у вас есть ключ API, мы можем начать рассмотрение кода Python, необходимого для доступа к этим данным.
Импортировать необходимые библиотеки
Как всегда, нам нужно добавить библиотеки, которые мы будем использовать в этом коде (описания ниже).
- Панды: Работа с большими наборами данных.
- Numpy: выполнение нескольких условий для создания новых столбцов.
- Запросы: Подключение к API.
- JSON: Работа с файлом JSON, возвращаемым API.
Запрос API
Теперь сделаем запрос к API. Этот запрос позволяет нам указать акции, по которым мы хотим видеть инсайдерские транзакции. Убедитесь, что вы вводите свой уникальный ключ API из шага выше в запрос, где написано «ВАШ КЛЮЧ API».
После вызова API мы получим данные в формате JSON. Затем переменная test переводит JSON в строковое значение.
Работа с инсайдерскими сделками
На данный момент мы получили данные инсайдерской транзакции от API и теперь пытаемся извлечь из них информацию. Для этого мы начинаем с преобразования строки в более удобный для восприятия формат - фрейм данных. Затем мы добавляем некоторые дополнительные элементы, такие как сумма транзакции в долларах, процентное изменение общей доли инсайдера в компании и то, была ли транзакция покупкой, продажей или подарком.
Анализ инсайдерских транзакций
Использование описанного выше процесса привело к окончательному набору данных, который выглядит следующим образом (с использованием Tesla в качестве примера акций).
Как видите, каждая запись представляет собой одну транзакцию, выполненную одним из руководителей компании. Наблюдая за каждой транзакцией, мы видим, сколько именно акций было куплено / продано, когда они были куплены / проданы и что это была за транзакция (код транзакции).
Агрегируя эти данные, мы можем проанализировать общую тенденцию недавних инсайдерских транзакций и получить такие выводы:
- В марте 2021 года инсайдеры Tesla продали акций Tesla на сумму около 12 миллионов долларов.
2. Средняя сделка - это продажа на сумму около 220 тысяч долларов.
3. Инсайдеры, совершившие транзакции, уменьшили свои индивидуальные активы в общей сложности примерно на 22% в марте 2021 года.
4. Все инсайдеры, совершившие сделки в марте 2021 года, продали своих акций Tesla больше, чем купили.
Это лишь некоторые примеры идей, полученных из приведенных выше данных. Поскольку общая цель анализа запасов - спрогнозировать успех компании с точки зрения стороннего наблюдателя, любые данные, которые дают нам представление о том, как сотрудники думают о будущем компании, имеют решающее значение для нашего анализа. Инсайдерские транзакции - это самое близкое к пониманию внутреннее устройство компании, которое фактически не работает. Используя этот код, мы можем автоматизировать процесс получения этих данных и, следовательно, улучшить наши возможности анализа запасов.
Если вы нашли эту статью полезной, то на Medium есть множество других статей с похожей структурой кода и руководств, которые я, честно говоря, использую все время. Если у вас его еще нет, я настоятельно рекомендую создать учетную запись.
Кроме того, свяжитесь со мной в LinkedIn здесь, я всегда рад завязать новое соединение!
* Предупреждение: я не финансовый консультант. Содержание этой статьи не является финансовым советом.
