Я пытаюсь запустить ряд F-тестов на регрессии, чтобы проверить, отличаются ли коэффициенты эластичности статистически от 0. Регрессия, которую я использую, показана ниже, и я пытаюсь проверить эластичность ВВП.
reg7=lm(log(gdp)~log.dem+educ+log.dem_educ+age+popscaled+d1970+d1975+
d1980+d1985+d1990+d1995+d2000)
Где:
- log.dem представляет журнал переменной "dem"
- log.dem_educ представляет регрессор взаимодействия, произведение log(dem) и непрерывной переменной "educ"
- educ представляет собой среднее количество лет образования, полученного резидентами.
Эластичность dem определяется как сумма коэффициента log.dem и коэффициента log.dem_educ, умноженная на educ.
- Эластичность = coeff(log.dem) + coeff(log.dem_educ)*educ
Я хочу проверить статистическую значимость эластичности dem для разных значений educ (educ=1, educ=2,..., educ=10), но не знаю, как это сделать с помощью R. Для случая educ =1, я могу просто запустить F-тест, используя приведенный ниже код, поскольку эластичность — это просто сумма coeff(log.dem) + coeff(log.dem_educ)*1. Однако я не уверен, как адаптировать это для проверки коэффициентов эластичности для значений educ больше 1.
linearHypothesis(reg7,c("log.dem + log.dem_educ = 0"),vcov = vcovHC(reg7, "HC1"))
Любые предложения будут ценны!