Справка R: Регрессионный тест F-Statistic с одной постоянной переменной

Я пытаюсь запустить ряд F-тестов на регрессии, чтобы проверить, отличаются ли коэффициенты эластичности статистически от 0. Регрессия, которую я использую, показана ниже, и я пытаюсь проверить эластичность ВВП.

reg7=lm(log(gdp)~log.dem+educ+log.dem_educ+age+popscaled+d1970+d1975+
        d1980+d1985+d1990+d1995+d2000)

Где:

  • log.dem представляет журнал переменной "dem"
  • log.dem_educ представляет регрессор взаимодействия, произведение log(dem) и непрерывной переменной "educ"
  • educ представляет собой среднее количество лет образования, полученного резидентами.

Эластичность dem определяется как сумма коэффициента log.dem и коэффициента log.dem_educ, умноженная на educ.

  • Эластичность = coeff(log.dem) + coeff(log.dem_educ)*educ

Я хочу проверить статистическую значимость эластичности dem для разных значений educ (educ=1, educ=2,..., educ=10), но не знаю, как это сделать с помощью R. Для случая educ =1, я могу просто запустить F-тест, используя приведенный ниже код, поскольку эластичность — это просто сумма coeff(log.dem) + coeff(log.dem_educ)*1. Однако я не уверен, как адаптировать это для проверки коэффициентов эластичности для значений educ больше 1.

linearHypothesis(reg7,c("log.dem + log.dem_educ = 0"),vcov = vcovHC(reg7, "HC1"))

Любые предложения будут ценны!


person Hassan A    schedule 10.05.2018    source источник


Ответы (1)


Интересно, действительно ли c("log.dem = 0","log.dem_educ = 0") являются гипотезами, которые вы хотите проверить на значимость предельного эффекта log.dem, когда educ равно 1. Вместо этого вы имеете в виду "log.dem + log.dem_educ = 0"?

Аналогичным образом для разных уровней educ вы должны запустить

linearHypothesis(reg7, "log.dem + 2 * log.dem_educ = 0", vcov = vcovHC(reg7, "HC1"))
linearHypothesis(reg7, "log.dem + 3 * log.dem_educ = 0", vcov = vcovHC(reg7, "HC1"))
linearHypothesis(reg7, "log.dem + 4 * log.dem_educ = 0", vcov = vcovHC(reg7, "HC1"))

и так далее.

person Weihuang Wong    schedule 10.05.2018
comment
Да, это прекрасно работает! Я не знал, что вы можете поместить несколько ограничений в одну запись в функции linearHypothesis. И вы правы, моя первая проверка гипотезы тоже была написана неправильно. Большое спасибо за ответ. - person Hassan A; 11.05.2018