Публикации по теме 'expected-shortfall'
Ожидаемый дефицит в Python
Ожидаемый дефицит в Python
Google VAR, и вы найдете много критических замечаний по поводу VAR как меры рыночного риска. И вы неизбежно увидите, что ожидаемый дефицит (ES) выдвигается в качестве альтернативы.
Какая разница между двумя?
Скажем, мы пытаемся оценить нашу VAR (или, проще говоря, потенциальные убытки) с доверительной вероятностью 99%, это означает, что у нас будет ряд результатов потерь (или сценариев) в хвосте 1%, и -
VAR отвечает на этот вопрос — каковы минимальные..