Ожидаемый дефицит в Python Google VAR, и вы найдете много критических замечаний по поводу VAR как меры рыночного риска. И вы неизбежно увидите, что ожидаемый дефицит (ES) выдвигается в качестве альтернативы. Какая разница между двумя? Скажем, мы пытаемся оценить нашу VAR (или, проще говоря, потенциальные убытки) с доверительной вероятностью 99%, это означает, что у нас будет ряд результатов потерь (или сценариев) в хвосте 1%, и - VAR отвечает на этот вопрос — каковы минимальные..