5 технических индикаторов для прогнозирования рынка
В этой статье мы рассмотрим 5 основных (но мощных) технических индикаторов, чтобы понять бычьи и медвежьи рыночные тенденции.
Мы начнем с понимания прогнозов фондового рынка, а затем погрузимся в несколько индикаторов, чтобы понять бычьи и медвежьи тенденции!
Прогнозирование фондового рынка - это попытка определить будущую стоимость акций компании или других финансовых инструментов, торгуемых на бирже. Успешный прогноз будущей цены акции может принести значительную прибыль. Всякий раз, когда мы изучаем цены на акции и прогнозируем будущие тенденции, мы сталкиваемся с двумя типами подходов / анализа:
- Фундаментальный анализ - это метод измерения внутренней стоимости акции путем изучения связанных экономических и финансовых факторов. Фундаментальные аналитики изучают все, что может повлиять на стоимость ценной бумаги, от макроэкономических факторов, таких как состояние экономики и отраслевые условия, до микроэкономических факторов, таких как эффективность менеджмента компании.
- Технический анализ направлен на прогнозирование движения цен путем изучения исторических данных, в основном цен и объемов. Основное предположение состоит в том, что все известные фундаментальные факторы учитываются в цене; таким образом, нет необходимости уделять им пристальное внимание. Технический анализ помогает трейдерам и инвесторам преодолевать разрыв между внутренней стоимостью и рыночной ценой, используя такие методы, как статистический анализ и поведенческая экономика.
Технические аналитики используют несколько индикаторов для прогнозирования будущих тенденций. Индикаторы указывают на то, что на рынке что-то происходит, и, хотя они являются хорошими инструментами для изучения рынка в настоящее время, им нельзя «единолично» доверять в будущих прогнозах.
Бычьи / медвежьи тенденции
Рыночные тенденции бывают двух типов; Бычьи и медвежьи.
«Медвежий тренд» на финансовых рынках можно определить как тенденцию к снижению цен на акции отрасли или общее падение общих рыночных индексов. «Бычий тренд» - это тенденция к повышению цен на акции отрасли или общий рост индексов широкого рынка.
Распространенное мнение о происхождении этих терминов предполагает, что использование слов «бык» и «медведь» для описания рынков происходит от того, как животные атакуют своих противников. Бык поднимает рога вверх, а медведь проводит лапами вниз. Эти действия - метафоры движения рынка.
Диаграмма OHLC
Одним из инструментов, которые аналитики используют при техническом анализе фондового рынка и биржевой торговле, является OHLC. Диаграмма OHLC - это тип столбчатой диаграммы, на которой показаны цены открытия, максимума, минимума и закрытия для каждого периода. Диаграммы OHLC полезны, поскольку они показывают четыре основных точки данных за период, а также увеличивающуюся или убывающую динамику. Когда открытие и закрытие находятся далеко друг от друга, это показывает сильный импульс, а когда они близко друг к другу, это показывает нерешительность или слабый импульс. Максимум и минимум показывают полный диапазон цен за период, что полезно для оценки волатильности.
Вы можете нарисовать простой график OHLC, используя функцию OHLC Plotly:
import plotly.graph_objects as go
import pandas as pd
from plotly.offline import download_plotlyjs, init_notebook_mode, plot
df = pd.read_csv('...\\Stocks Dataset.csv')
fig = go.Figure(data=go.Ohlc(x=df['date'],
open=df['open'],
high=df['high'],
low=df['low'],
close=df['close']))
plot(fig)
(Я использовал набор данных по акциям банка в Пакистане за период с мая по сентябрь 2019 г.)
Технические индикаторы
Есть несколько технических индикаторов, которые можно использовать для анализа тенденций и колебаний фондового рынка. Библиотека Finta Python предоставляет некоторые общие финансовые технические индикаторы, реализованные в Pandas (поддерживающие 76 торговых индикаторов), где каждый метод класса ожидает в качестве входных данных соответствующий ohlc / ohlcv DataFrame.
Ниже приведены 5 основных технических индикаторов, которые многие используют для прибыльной торговли, а также объяснение лежащей в их основе математики.
1. Скользящие средние
Простое скользящее среднее (SMA) - это расчет, в котором используется среднее арифметическое заданного набора цен за определенное количество дней в прошлом.
Скользящие средние обычно рассчитываются для определения направления тренда акции. Растущая скользящая средняя указывает на то, что ценная бумага находится в восходящем тренде, а падающая скользящая средняя указывает на то, что она находится в нисходящем тренде.
Точно так же восходящий импульс подтверждается бычьим пересечением, которое происходит, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает более долгосрочную скользящую среднюю. И наоборот, нисходящий импульс подтверждается медвежьим пересечением, которое происходит, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает ниже долгосрочной скользящей средней.
Скользящие средние - это полностью настраиваемый индикатор, что означает, что инвестор может свободно выбирать любые временные рамки, которые он хочет, при вычислении среднего.
Ниже приведен график SMA и цены закрытия цен акций (используется в примере OHLC) в течение 20 дней.
Ниже приведен график цены закрытия и SMA за период в 50 и 200 дней: SMA50 и SMA200. Набор данных состоит из цен на акции, взятых за период 2 года:
Как можно заметить на рисунке, кроссовер происходит при пересечении SMA50 над SMA200, и впоследствии образуется пик. Рынок имеет восходящую динамику - пересечение было бычьим.
2. Экспоненциальные скользящие средние (EMA)
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) - это тип скользящей средней (MA), которая придает больший вес и значимость самым последним точкам данных. Он более существенно реагирует на недавние изменения цен, чем простая скользящая средняя (SMA), которая применяет одинаковый вес ко всем наблюдениям за период.
Математически EMA можно рассчитать следующим образом:
Как видно ниже, EMA быстрее реагирует на изменение цены, чем SMA:
12- и 26-дневные экспоненциальные скользящие средние (EMA) часто являются наиболее котируемыми и анализируемыми краткосрочными средними.
В обоих отмеченных пересечениях краткосрочная скользящая средняя (EMA12) проходит ниже долгосрочной скользящей средней (EMA26), что делает пересечение медвежьим с заметным нисходящим трендом впереди. Однако на графике тоже есть бычий кроссовер, можете ли вы его найти?
3. Дивергенция схождения скользящих средних (MACD)
Дивергенция схождения скользящих средних (MACD) - это индикатор импульса, следующий за трендом, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены акции. MACD рассчитывается путем вычитания EMA с 26 периодами из EMA с 12 периодами.
Пересечения сигнальных линий являются наиболее распространенными сигналами MACD. Сигнальная линия - это 9-дневная EMA линии MACD. В качестве скользящей средней индикатора он следует за MACD и упрощает определение разворотов MACD.
Бычье пересечение происходит, когда MACD разворачивается вверх и пересекает сигнальную линию.
Медвежье пересечение происходит, когда MACD поворачивает вниз и пересекает сигнальную линию.
4. Индекс относительной силы (RSI)
Индекс относительной силы (RSI) сравнивает величину недавних прибылей с недавними потерями в попытке определить условия перекупленности и перепроданности инструмента.
RSI рассчитывается путем нормализации коэффициента относительной силы (RS).
Относительная сила измеряется делением среднего выигрыша на средний проигрыш.
Средний прирост - это сумма повышательных изменений цены за последние X периодов времени - обычно 14, как рекомендовано разработчиком индикатора - деленная на количество периодов для достижения среднего.
Средний убыток - это сумма изменений цен в сторону понижения за одно и то же количество периодов, деленная на такое же количество периодов.
Затем коэффициент относительной силы (средний выигрыш, деленный на средний проигрыш) преобразуется в индекс относительной силы от 0 до 100.
RSI выражается в виде числа от 0 до 100. Актив около уровня 70 часто считается перекупленным / медвежьим, тогда как актив на уровне 30 часто считается перепроданным / бычьим. RSI измеряет изменение цены относительно недавних ценовых максимумов и минимумов. MACD и RSI часто используются вместе, чтобы предоставить аналитикам более полную техническую картину рынка.
Как показано на рисунке, акция перекуплена при значении RSI выше 70; восходящий тренд был сильным. Существует высокая вероятность того, что рынок пойдет вниз - впереди ожидается медвежий тренд.
5. Стохастический осциллятор.
Стохастический осциллятор - это индикатор импульса, сравнивающий цену закрытия ценной бумаги с диапазоном ее цен в течение определенного периода времени. Чувствительность осциллятора к движениям рынка можно уменьшить, настроив этот период времени или взяв среднее значение результата.
Стохастический осциллятор ограничен диапазоном, что означает, что он всегда находится между 0 и 100. Это делает его полезным индикатором состояний перекупленности и перепроданности. Традиционно значения выше 80 рассматриваются как диапазон перекупленности (медвежий), а значения ниже 20 считаются перепроданными (бычьими) .
Заключение
В этой статье мы рассмотрели 5 технических индикаторов, которые полезны для прогнозирования фондового рынка. Это еще не все. Есть много других!
Эти 5 индикаторов были одними из основных, простых для понимания и мощных для прогнозирования направления рынка, и, хотя все они являются мощными индикаторами, их нельзя принимать индивидуально в процессе принятия решений. Покупка и продажа акций с помощью прогнозирования фондового рынка требует ввода всех основных, а также многих других индикаторов, взвешенных либо одинаково, либо в соответствии с рассматриваемой проблемой.
Надеюсь, статья была полезной для понимания основных показателей. Далее мы также будем использовать эти индикаторы для прогнозирования цен на акции и проверки точности нашей модели прогнозирующего машинного обучения.
А пока дайте мне знать, с какими еще индикаторами вы работали!
