С первых дней существования Биткойна биржи играли ключевую роль в экосистеме, облегчая торговую деятельность и глобальный охват криптовалют. Однако за все эти годы для всех криптовалютных бирж это было не совсем гладкое путешествие: несколько хакерских атак и продолжающиеся споры по поводу фальшивых объемов постоянно попадали в заголовки газет. Эти проблемы, наряду с отсутствием прозрачности, затрудняют получение достоверной информации о торговле криптовалютой и обменной деятельности. К счастью, общедоступный и неизменный характер блокчейна позволяет нам пролить свет на то, что происходит за кулисами на биржах, и получить ценную практическую информацию о криптовалютах.
Прежде чем углубляться в некоторые из этих идей, сначала может быть полезно ознакомиться с некоторыми основными типами адресов, которыми управляют биржи, а также с процессами, которые мы использовали в IntoTheBlock для их идентификации и отслеживания. Биржи управляют четырьмя основными типами адресов для управления токенами пользователей и их собственными токенами. Эти:
Горячие кошельки. Эти адреса служат основным пунктом, через который криптовалюты переводятся на биржу. Горячие кошельки находятся в сети, что позволяет легко отправлять и получать транзакции, но также уязвимы для потенциальных взломов. По этой причине горячие кошельки бирж, как правило, получают средства с депозитных адресов, создавая сеть адресов для повышения безопасности.
Холодные кошельки. Как вы понимаете, это своего рода противоположность горячим кошелькам. Таким образом, холодные кошельки отключены, что затрудняет операции, но намного безопаснее. Из-за этого биржи используют холодные кошельки для безопасного хранения средств пользователей. Биржи размещают в своих холодных кошельках токены, которые не нужны для их повседневной потребности в ликвидности.
Адреса депозита - они служат точкой входа для криптовалюты в экосистему биржи. Подобно тому, как у банка есть филиалы, биржи создают эти односторонние адреса для получения токенов.
Адреса для вывода - адреса, которые упрощают транзакции для вывода криптовалюты с биржи.
Эти четыре основных компонента обмена взаимодействуют друг с другом, создавая систему, в которой свойства каждого адреса служат определенной цели. Хотя может быть просто идентифицировать один адрес депозита как пользователя, отправляющего токены на биржу, биржи имеют десятки тысяч адресов, некоторые из которых используются только для нескольких транзакций, пока не будет создан другой. Следовательно, это очень сложный и трудоемкий процесс, непригодный для ручной идентификации. Вместо этого в IntoTheBlock наша команда инженеров решила эту проблему, используя несколько моделей машинного обучения.
Благодаря ансамблевому обучению - методике, при которой несколько алгоритмов обучения пытаются справиться с одной и той же задачей и объединяются в единую мастер-модель, мы смогли классифицировать адреса Ethereum для нескольких крупных обменов криптовалютами. После многократной корректировки модели модель ансамбля смогла определить функцию каждого адреса и извлечь данные, которые в противном случае не были бы общедоступными при обмене криптовалютой. Для более подробного обзора этого процесса посмотрите видео моего недавнего вебинара по этой теме.
Результаты были невероятными, хотя поначалу их может быть трудно переварить:
Как видно на изображении выше, токены попадают в Binance через адреса депозита (синие точки), после чего они переводятся в горячий кошелек (зеленый), а затем перенаправляются в холодный кошелек (черный) или адрес вывода (оранжевый). . Токены с нескольких адресов собираются и отправляются в рамках транзакций с несколькими входами, которые позволяют биржам перемещать криптовалюту, поступающую из множества источников, в свои горячие кошельки за небольшую часть стоимости и времени, затрачиваемых на выполнение этого по отдельности.
На этом этапе вы можете быть озадачены и задаетесь вопросом: «Хорошо, это может быть интересная визуализация, но как она повлияет на меня, как на обычного пользователя / трейдера криптовалюты?»
Короче говоря, обменная деятельность имеет большое значение как для ликвидности, так и для ценовых характеристик криптовалют. Обменные потоки, аналогичные потокам средств на традиционных рынках, рисуют общую картину глобальной торговой активности в отношении криптовалюты и настроений рынка в целом.
В периоды высокой волатильности, например, во вторую неделю прошлого марта, мы наблюдаем сильный приток токенов, поступающих на биржи (из частных кошельков клиентов), вероятно, потому, что некоторые пользователи паникуют и бросаются продавать. Однако одновременно несколько пользователей, возможно, увидели в этом возможность покупки и затем перевели свои токены на более безопасный адрес. Кроме того, этот период высокой турбулентности привел к скачку спреда спроса и предложения на одной из самых ликвидных бирж, что сделало торговлю более дорогостоящей для пользователей. Эти узоры изображены на изображении ниже:
Точно так же данные блокчейна биржи также взаимосвязаны с другими показателями ончейн. Этот день неопределенности и волатильности, который сейчас называют Черным четвергом в криптопространстве, привел к тому, что объем, зарегистрированный в блокчейне, достиг максимумов с начала года. Объем крупных транзакций, стоимостью более 100 000 долларов США, достиг более 2 миллионов биткойнов по мере роста притока и оттока биржевых операций, как показано ниже:
В IntoTheBlock мы внимательно изучаем эти и многие другие закономерности, возникающие в результате активности блокчейна биржи, поскольку они предоставляют ценную информацию как для торговых, так и для исследовательских целей. Например, мы создаем индикатор, отслеживающий крупные (более 100 тыс. Долларов) притоки и оттоки на крупные биржи в режиме реального времени в качестве потенциального сигнала покупки / продажи. Кроме того, сравнивая объемы в цепочке для обмена с теми, о которых они сообщают, мы можем получить представление о поддельных объемах и обнаружить аномалии.
Мы рады поделиться с вами этими показателями на нашем веб-сайте, поскольку мы расширяем нашу надежную экосистему аналитики блокчейнов. Следите за выходом этого релиза!
