Наш алгоритм следования за трендом ввел ПОКУПКУ 24 октября 2019 года по цене 299,68 долларов США со стоп-лоссом 245,70 долларов США на основе недавнего максимума 299,68 долларов США и ATR на момент 13,50 долларов США. Эта ПОКУПКА все еще действительна сегодня, алгоритм тренда еще не развернул эту ПОКУПКУ по состоянию на 20–20–2020 г., закрытие 899,41 долл. США с текущим стоп-лоссом на уровне 658,30 долл. США, основанным на недавнем максимуме 917,42 долл. США и ATR 63,74.

Алгоритм следования за трендом принес чистую прибыль в размере 899,41 долл. США / 299,68 долл. США -1 = 200% за 4 месяца.

Не пора ли в ближайшее время изменить позицию? Или разумно забрать свои достижения в этот момент?

Эти вопросы задает себе любой человек, занимающий должность. Если ваш стоп-лосс в 4 раза больше ATR, как в этом случае, вы получите стоп-лосс на уровне 658,30 долларов США, потеряв разницу между текущей ценой и стоп-лоссом, если акции сегодня упадут, это составляет 80% от цены. прибыль с октября 2019 года. Я думаю, что большинство трейдеров зафиксировали бы прибыль в этот момент. Но есть ли технический индикатор, чтобы сказать вам? Алгоритм следования за трендом имеет такой низкий стоп-лосс, поскольку он основан на ATR, и когда дневная цена колеблется между максимумом и минимумом дня, увеличивается и ATR, который увеличивает разрыв между ценой и стоп-лоссом.

Мы хотели количественно определить это количество «энергии» и измерить «силу», присущую такому тренду. Для этой цели мы позаимствовали расчет средней мощности сигнала из теории цифровой обработки сигналов и рассчитали мощность сигнала и шума, которые движутся вдоль сигнала, как это делает скользящее среднее.

Вот график для Tesla с использованием 30-дневного окна.

Вот график для Tesla с использованием 100-дневного окна.

Шум 100-дневной мощности будет иметь больше энергии, чем расчет шума 30-дневной мощности, поскольку скользящее среднее для 100-дневного периода намного более плавное, чем для 30-дневного. Но оба расчета мощности шума показывают заметное увеличение мощности шума после ноября 2019 года. Хотя сигнал 30-дневной мощности относительно невелик до ноября 2019 года, после ноября 2019 года наблюдается заметное увеличение, поскольку 30-дневная скользящая средняя увеличивается. круто. Отношение сигнала варьируется между двумя диапазонами, поскольку оно оценивает изменение скользящей средней. 30-дневная скользящая средняя резко взлетела после ноября 2019 года, но 100-дневная скользящая средняя по-прежнему выглядит относительно плоской, а ее колебания относительно приземленными. Что более показательно в обоих случаях, так это увеличение мощности шума после ноября 2019 года. Шум 100-дневного периода увеличивается больше, чем 30-дневный, поскольку 30-дневный сигнал уже содержит большую часть мощности паттерна. В этом смысле 100-дневное скользящее среднее предпочтительнее, поскольку оно отфильтровывает самые длинные волны и показывает отклонение от скользящего среднего как самое сильное, что отражается в коэффициенте мощности шума. Ниже приведена диаграмма мощности порога, которая встроена в расчеты отношения мощности. Движения к концу графика нормированы этими экстремальными уровнями порогов. Таким образом, даже по отношению к ним Сила 100 дней показывает десятикратное превышение порога.

Критический ум в этот момент скажет:

"Подожди".

«Легко посмотреть на акции с сильным трендом и сделать вывод, что следование за трендом работает».

Вы абсолютно правы. Необходимо изучить огромное количество акций, независимо от их трендового поведения, и убедиться, что в отношении этих трендовых показателей, полученных выше вашей прибыли и убытка (P&L), есть положительная корреляция. Другими словами, чем больше силы у ваших акций, тем успешнее будет ваше следование за трендом.

Мы попытались сделать именно это и показываем полные результаты в нашей исследовательской работе. Вот один из графиков соотношения прибылей и убытков к мощности шума.

Здесь вы видите линейную регрессию для трех тематических исследований с использованием 3 разных окон: 30-дневного, 50-дневного и 100-дневного окна для более чем 2700 акций США. Вы видите обозначенное значение R², которое является мерой того, насколько хорошо данные соответствуют линейной регрессии. R²=99% будет прямой линией. Наши три случая варьируются от 9% до 19% и 37%, что довольно прилично. И учитывая, что мы используем индикатор силы вслепую, просто запуская тренд, следующий за трендом, если он пробивает 4, мы вполне счастливы, потому что знаем, что это можно значительно улучшить, если заранее быть более избирательным в отношении типа акций. Например, мы могли бы ограничить количество акций акциями, прогнозируемый рост которых составляет X%, поэтому мы увидели бы все MegaCaps, например, $MSFT, $AAPL, $FB, $GOOGL, $AMZN, или мы могли бы просто выбрать акции, которые, как мы знаем, имеют сильный тренд $SHOP и т. д.

Мы рекомендуем вам прочитать об этом подробнее в нашей статье, которую вы можете скачать здесь:

Слежение за тенденциями с помощью усилителя (исследование) 20–20–2020 года

PS. Если вам понравилось это читать, ставьте ❤ и 👏. Спасибо.