Инвестиционная индустрия внедряет передовые технологии быстрее, чем любая другая отрасль в мире, и ее лидеры не сбавляют темпа в эпоху ИИ.
Неудивительно, что передовой край науки о данных, особенно в том, что касается машинного обучения, найдет своих первых последователей в области, посвященной предсказанию будущего и созданию богатства. Будь то портфельные менеджеры, трейдеры, инвестиционные банкиры или венчурные капиталисты, у тех, кто доминирует на Уолл-стрит, есть одна общая черта: они всегда первыми покупают то, что продает Кремниевая долина. Подобно персональному компьютеру в 80-х или Интернету в 90-х, если технология помогает собирать и анализировать новые данные быстрее, чем вы наверняка найдете ее в руках воинов Уолл-стрит.
Некоторые из самых талантливых разработчиков, аналитиков данных и инженеров по машинному обучению в мире усердно работают над расширением границ прогнозной аналитики в инвестиционной отрасли. Это неудивительно, поскольку продукты систем машинного обучения идеально совпадают с целями профессионалов в области инвестиций:
- Предвидеть будущие события
- Распознавайте закономерности
- Создайте лучшие правила
- Принимайте лучшие решения
Было сказано, что начинающий специалист по данным должен выбрать область, в которой он будет специализироваться. Если вы, как и я, стремящийся специалист по данным, и если, как и я, вы предпочитаете инвестиционную отрасль, то читайте дальше, чтобы изучить несколько увлекательных способов, которыми машинное обучение используется для поиска альфы.
Обработка естественного языка
Текст в финансовых документах становится важным альтернативным источником данных, а конвейеры машинного чтения/NLP стоят за одними из самых передовых инструментов исследования сегодня. Например; использование НЛП для интерпретации стенограмм звонков о доходах, где руководители представляют свои последние финансовые результаты и отвечают на вопросы финансовых аналитиков. Инвесторы используют стенограммы для оценки изменений настроений (негативных, позитивных, субъективных, объективных), акцента на определенных темах (запуск продуктов, показатели продаж, слияния и поглощения) и даже стиля общения.
Карта отношений и регрессионный анализ
Трейдеры выявляют неинтуитивные взаимосвязи между ценными бумагами и рыночными индикаторами и устанавливают статистически обоснованные связи между различными, казалось бы, несвязанными наборами данных. Продажи пиломатериалов падают в преддверии замедления темпов жилищного строительства, что приводит к недополучению прибыли компаниями по обеспечению безопасности дома и так далее.
Машинное зрение и альтернативные данные
Анализ альтернативных данных, таких как прогнозы погоды, спутниковые снимки торговых парковок и движение контейнеровозов, — это лишь несколько примеров того, как ведущие хедж-фонды выходят за рамки баланса для структурирования инвестиционных стратегий.
Прогнозирование роста с помощью веб-трафика
Сочетание трафика корпоративного веб-сайта с тенденциями поисковых систем для оценки будущего роста продаж продуктов и услуг оказалось выигрышной стратегией для инвесторов, ориентированных на электронную коммерцию и бытовую электронику.
Прогнозирование объема торговли с использованием моделей временных рядов
Представьте, что Vanguard нужно продать два миллиона акций AAPL. Они не могут продать все сразу, потому что рынок поймет, что большое количество акций сбрасывается, цена упадет, а их доходность будет ниже. Чтобы получить лучшую цену за свои акции, они должны совершить сделку, избегая при этом оповещения рынка. Если они могут предсказать, в какое время дня/недели объем торгов является самым высоким, они могут существенно изменить свою прибыль. Аналогичная логика применима и к покупке большого количества акций.
В заключение можно сказать, что существует множество приложений для ML в инвестиционной сфере, и любой специалист по данным, желающий освоить эти методы, безусловно, будет в лучшем положении, чтобы воспользоваться спросом на Уолл-стрит. Если вы сможете придумать уникальный и творческий способ извлечения новых данных из нашего подключенного мира, вы даже сможете начать свой собственный бизнес. Варианты бесконечны, а будущее светло. Иди и побеждай!
