Поработав так достаточно долго, вы понимаете, что трейдинг — это наука. Обычно проигрывает несколько раз. Чем катастрофичнее, тем лучше. Это то, что заставляет вас понять, что это не казино. И вскоре вам приходит в голову новаторская мысль. «Почему бы мне не протестировать свои торговые стратегии перед их использованием? Таким образом, я могу увидеть, действительно ли они прибыльны или нет!» Блестящий.
Итак, вы создаете собственный инструмент для тестирования стратегии. Назовите это чем-то неприятным. Типа Чартмастер или типа того. И вы тестируете. Очень быстро вы обнаруживаете, что на самом деле можете быть вундеркиндом. Моцарт трейдинга. Потому что ваши стратегии безумно прибыльны. Абсурдно так. Пришло время включить Альфонсо, сотрудника местного дилерского центра Lamborghini, в режим быстрого набора. Может быть, запустите доску Trello, чтобы упорядочить варианты. Все варианты отделки сидений, материала внутренней отделки, формы обода, тормозных суппортов и прочего могут запутаться.
Но не так быстро. Потому что что, если в вашем коде есть ошибка? Что, если вы просто допустили ошибку в расчетах? Просто чтобы убедиться, вы проверите это. И точно, вот оно. Неуместный отрицательный знак. Вместо 80% прибыли вы фактически получили бы 80% убытка. Думаю, Альфонсо придется подождать.
А если серьезно, тестирование собственных торговых стратегий — отличная идея. Но это не спасает вас от опасности полностью. Потому что точное моделирование торговой среды не является тривиальной задачей. Трудно удержаться от своего предубеждения. Это то, что я обнаружил, работая с моим собственным инструментом тестирования стратегии Chartmaster. Нет, это была не шутка. Это на самом деле реально.
Небольшие ошибки в расчетах поразительно распространены. Даже если вы заставляете компьютеры считать за вас. Ведь проблема не в математике. Это логика, которую вы пишете, которая делает математику. Однажды у меня была ошибка, которая игнорировала общий капитал на смоделированном торговом счете при входе в сделки. Итак, если бы у меня на счету была 1000 долларов, симуляция открыла бы позицию с 5000 долларов. Неудивительно, что прибыль была заоблачной.
И кульминация в том, что мне потребовалось много времени, чтобы найти. Даже что-то столь очевидное. Опасность тестирования собственных стратегий заключается в том, что везде могут быть ошибки. И искать их приходится постоянно. Потому что даже простая ошибка может испортить ваши прогнозы. И вы получите настоящий сюрприз, когда будете торговать вживую по стратегии, которая предположительно прибыльна при тестировании на исторических данных.
Но даже если вы не делаете свой собственный тестер стратегий с нуля, легко получить ложные преимущества при тестировании на истории. На самом деле, даже придерживаться торговой стратегии на всем пути, не вмешиваясь, очень сложно. Потому что о чем вы начинаете думать, когда ваша торговая стратегия в реальном времени продолжает проигрывать несколько раз подряд? «Может, я ошибся, может, это баг. Может быть, мне просто следует уйти». И тогда вы вытаскиваете свой капитал прямо перед волной. Происходит постоянно. И вы не можете объяснить этот эмоциональный срыв при тестировании на исторических данных.
Так не лучше ли не тестировать свою стратегию и идти вслепую? Или протестировать, убедиться в отсутствии ошибок, войти в систему, зная, что вы делаете, и все равно все испортить? Бьет меня. Может быть, я создам еще один пользовательский инструмент, чтобы узнать. Назовите его Психомастер.
