Понимание доступных на рынке облачных технологий и того, когда использовать различные сервисы для различных типов алгоритмической торговли.

В соавторстве с Isaac Rhea

Введение

Комбинация компьютеров и огромных объемов рыночных данных сделала алгоритмическую торговлю нормой. Около 80% сделок на фондовом рынке США осуществляется с помощью компьютеров и алгоритмов. 80% фондового рынка сейчас находится на автопилоте (cnbc.com). Уолл-стрит уже некоторое время пользуется преимуществами этих инструментов, потому что у них были денежные ресурсы для использования технологий, которые были относительно дорогими и недоступными для населения.

Сфера вычислений и данных за последнее десятилетие изменилась с появлением облака (AWS, Google Cloud, Azure и т. Д.) И API (Yahoo Finance, AlpacaDB, Alpha Vantage). Самым большим препятствием для тех, кто плохо знаком с алгоритмической торговлей, является понимание различных терминов, технических аспектов и нюансов этих новых технологий. В этой статье основное внимание будет уделено облачным технологиям и некоторым вещам, которые следует учитывать при принятии решения, какой из множества (более 100) сервисов использовать.

Типы алгоритмической торговли

Прежде чем приступить к решению и перейти к AWS (облачное предложение Amazon) или GCP (облачное предложение Google), чтобы найти правильный инструмент, крайне важно понять различные типы стратегий и способы алгоритмической торговли. Это также важно для оценки разнообразия рынков, рисков, связанных с торговлей с использованием алгоритмов, и т. Д. Например, если вы надеетесь алгоритмически торговать акциями на фондовом рынке США, существуют определенные правила торговли, такие как дневная торговля; тогда как рынок криптовалют не имеет правил дневной торговли, а взимает комиссию за сделку.

Существуют тысячи различных торговых стратегий, которые можно автоматизировать, но есть три разных метода, используемых для автоматизации: непрерывный, на основе событий и гибрид непрерывного и основанного на событиях.

Непрерывный

Самый популярный метод автоматизации любой торговой стратегии - это постоянный мониторинг рыночных данных и их обработка с помощью правил и логики. При соблюдении определенных параметров сделки будут размещены автоматически.

На основе событий

Торговля на основе событий - это когда определенный момент времени, рынок или новости сигнализируют о необходимости запуска торговой стратегии. Простым примером этого может быть запуск торгового процесса, который будет запускаться через час после открытия рынка и работать в течение часа до закрытия рынка.

Гибридный

Гибридный подход может быть выгодным, когда комбинация непрерывных процессов может использоваться для запуска параллельных торговых стратегий, основанных на событиях. Хорошим примером этой методологии может быть постоянный мониторинг нескольких источников данных, таких как тенденции в Twitter и Google, которые при соблюдении определенных параметров запускают торговую стратегию, основанную на событиях.

Далее мы рассмотрим, как можно использовать несколько конкретных облачных технологий и инфраструктур для реализации каждого метода алгоритмической торговли.

Типы облачной инфраструктуры

Сервер

Облачные вычисления были созданы для того, чтобы сделать серверы доступными для других через Интернет. Существуют определенные фиксированные затраты, связанные с работой на сервере, и часто вы не используете всю мощность сервера. Именно здесь такие компании, как Amazon, Google и Microsoft, начали строить крупные центры обработки данных и начали продавать эту дополнительную мощность другим. Удобство в том, что фиксированные затраты исчезают, и вы платите за то, что используете.

Бессерверный

В бессерверном режиме поставщик облачных услуг заботится о серверах и позволяет запускать на сервере определенные типы моделей выполнения по запросу или по желанию пользователя. Самый распространенный пример - это когда небольшой фрагмент кода нужно запустить в течение короткого промежутка времени и в определенное время.

Сочетание методов алгоритмической торговли и некоторых облачных технологий

Стратегия непрерывной торговли, такая как мониторинг данных о криптовалюте с помощью веб-сокета, а затем торговля на основе логики, была бы лучше всего реализована путем использования сервера в облаке, такого как AWS EC2.

Стратегия торговли на основе событий, такая как проверка цены акции в начале часа, а затем торговля на основе логики, лучше всего будет реализована с помощью бессерверного варианта, такого как AWS Lambda, и применения задания cron с таким сервисом, как EventBridge, для запустить лямбду. В зависимости от сложности логики и того, какие пакеты вам нужны для выполнения логики, существуют разные способы настройки лямбды.

Гибрид между непрерывными и основанными на событиях методологиями становится возможным благодаря использованию сервера, который затем может запускать бессерверный модуль для выполнения логики сделки. Это обеспечило бы более надежную оркестровку и возможность запускать процессы параллельно. Но для этого также потребуется более глубокое понимание облачных сервисов, таких как EC2 и Lambda.

Вывод

Когда дело доходит до использования компьютеров для торговли, доступность облачных технологий меняет правила игры.

Ключевым моментом является понимание разнообразия стратегий и методологий, прежде чем заблудиться во всех различных облачных сервисах. Как только это будет определено, есть много способов выполнить «как». Непрерывный мониторинг определенной криптовалюты и совершение сделок непосредственно на сервере или запуск лямбда-выражения для запуска определенной торговой логики через час на рынке, или, может быть, вы будете отслеживать r / wallstreetbets с помощью экземпляра EC2 и запускать лямбду, когда определенное число людей говорят о конкретной акции.

Облако - мощный инструмент, который может помочь реализовать любую алгоритмическую торговую стратегию. Самая сложная часть - творчески и целенаправленно подходить к тому, как это использовать. Надеюсь, эти мысли и идеи помогут вам начать работу.

Счастливого строительства!

Больше контента на plainenglish.io