3000+ экспериментов по торговле ETH USDT
Глядеть в будущее всегда интересно, особенно если это будущее рынков…
Итак, теперь мы готовы протестировать наш движок. В качестве простого примера опишем 3000+ экспериментов со следующими настройками:
Валютная пара: ETH USDT
Интервал времени свечи: 1 час
Биржа: Бинанс
Метки Y: Если в следующем периоде цена выросла на 3% и более, ставим метку «купить», если цена снизилась на 1% ставим метку «продать», иначе «ждем» метку
Архитектура нейронной сети: прямая связь
Семена: 0 -100
Эпохи: 1–34
Веса классов: для класса «купить»: 3, «продать»: 8
Дата начала тестового набора: 14.11.2018
Дата окончания тестового набора: 19.02.2019
Торговые индикаторы: MACD (схождение/расхождение скользящих средних), RSI (индекс относительной силы), облако Ишимоку, OBV (балансовый объем), SR (поддержка и сопротивление), BB (полосы Боллинджера), DMI (индекс направленного движения)
Результаты:
Таким образом, после проведения экспериментов с этими настройками лучшая модель, которую мы получили, смогла принести почти 35% прибыли за 3 месяца. Из 3414 экспериментов только 307 или 0,9% дали прибыльные модели, подробные результаты можно посмотреть здесь. История сделок самой прибыльной модели находится здесь.
Проведенные нами эксперименты составляют примерно 0,00000000000001% от общего количества всех экспериментов, которые возможно провести. Это немного, но мы все же смогли добиться хороших результатов.
Что вы думаете о результатах? Как мы можем их улучшить? Мы ценим Ваш отзыв. Увидимся через неделю.
