MACD - это широко используемый технический индикатор при торговле акциями, валютами, криптовалютами и т. Д.
Основы MACD
MACD используется и обсуждается во многих торговых кругах. Схождение скользящих средних и расхождение (MACD) - это индикатор, следующий за трендом. MACD можно очень просто вычислить, вычтя 26-периодную EMA из 12-периодной EMA. Ранее мы обсуждали EMA в нашей статье здесь. MACD можно использовать и интерпретировать несколькими способами, чтобы дать трейдеру потенциальную ценность и понимание его торговых решений.
Полезные стратегии
MACD обычно используется для анализа пересечений, расхождений и периодов крутого наклона (положительного или отрицательного). Наряду с линией MACD (из вычитания 12-периодной EMA из 16-периодной EMA) график обычно будет включать сигнальную линию, нанесенную поверх MACD. Эта сигнальная линия представляет собой 9-дневную EMA MACD.
При бычьем пересечении, как и в случае скользящих средних, сигнал на покупку возникает, когда MACD пересекает сигнальную линию. Медвежий сигнал возникает, когда MACD пересекает сигнальную линию ниже уровня. Если пересечение происходит с высоким наклонным MACD, это может быть признаком состояния перекупленности или перепроданности, в зависимости от того, является ли пересечение бычьим или медвежьим соответственно. MACD - отличный индикатор для понимания того, сильное или слабое движение цены. Слабое движение, вероятно, исправится, а сильное - продолжится.
Расхождения также легко понять. Когда MACD устанавливает максимум или минимум, отклоняясь от максимумов или минимумов цены, он устанавливает дивергенцию. Бычья дивергенция имеет место, когда MACD имеет два растущих минимума на MACD и два падающих минимума на цене актива. Дивергенции можно использовать для поиска изменяющейся тенденции. Трейдеры всегда ищут конкурентное преимущество, и прогнозирование смены тренда может быть очень прибыльным. Конечно, расхождения не являются полностью надежными и должны использоваться только как дополнительная информация, а не как единственное указание направления цены.
Крутой наклон может сигнализировать о перекупленности или перепроданности. В такой ситуации тренд акции, скорее всего, скоро потеряет силу и увидит коррекцию или разворот от текущего направления.
Реализация Python
Как всегда, мы начинаем с выбора акций и сбора данных. Как обычно, мы будем проводить анализ AMD и использовать IEX API для получения данных. IEX всегда был для меня очень надежным источником данных, но вы можете использовать Quandl или любой другой источник данных, который вам больше нравится.
import pandas as pd import numpy as np from datetime import datetime import matplotlib.pyplot as plt import pyEX as p ticker = 'AMD' timeframe = '6m' df = p.chartDF(ticker, timeframe) df = df[['close']] df.reset_index(level=0, inplace=True) df.columns=['ds','y'] plt.plot(df.ds, df.y, label='AMD') plt.show()
exp1 = df.y.ewm(span=12, adjust=False).mean() exp2 = df.y.ewm(span=26, adjust=False).mean() macd = exp1-exp2 exp3 = macd.ewm(span=9, adjust=False).mean() plt.plot(df.ds, macd, label='AMD MACD', color = '#EBD2BE') plt.plot(df.ds, exp3, label='Signal Line', color='#E5A4CB') plt.legend(loc='upper left') plt.show()
Это позволяет нам построить график MACD против сигнальной линии. Посмотрите, сможете ли вы определить бычий и медвежий переходы!
Посмотрите на график ниже. Вы были правы? Помните, бычье пересечение происходит, когда MACD пересекает сигнальную линию, а медвежье пересечение происходит, когда MACD пересекает ниже сигнальной линии.
Приведенный выше пример был простым способом использования MACD для изучения пересечений. Затем давайте изучим силу и изучим условия перекупленности или перепроданности.
Начнем с реализации экспоненциальных скользящих средних и MACD.
exp1 = df.y.ewm(span=12, adjust=False).mean() exp2 = df.y.ewm(span=26, adjust=False).mean() exp3 = df.y.ewm(span=9, adjust=False).mean() macd = exp1-exp2 plt.plot(df.ds, df.y, label='AMD') plt.plot(df.ds, macd, label='AMD MACD', color='orange') plt.plot(df.ds, exp3, label='Signal Line', color='Magenta') plt.legend(loc='upper left') plt.show()
Мы можем немного взорвать эту линию MACD, построив график отдельно от цены акций, и более четко увидеть крутые наклоны.
Вспомним наше предыдущее обсуждение перекупленности и перепроданности. Мы видим, что MACD остается довольно стабильным с течением времени. Но бывают случаи, когда кривая MACD круче других. Это примеры условий перекупленности или перепроданности. Мы представляем наши условия перепроданности зелеными кружками, а перекупленность - красными кружками. Вы можете видеть, что вскоре после того, как MACD показывает состояние перекупленности или перепроданности, импульс замедлился, и цена акций отреагировала соответствующим образом.
Мы кратко обсудили MACD и реализовали его на Python, чтобы изучить его использование в условиях пересечения и перекупленности / перепроданности. Надеюсь, эта статья помогла вам добавить еще один инструмент в свой набор инструментов для торговли!
Чтобы поддержать мое письмо и получить полный доступ ко всем статьям на Medium, посетите https://posey.medium.com/membership
Продолжаем разговор в Твиттере!
Для более детального погружения в MACD:
Примечание редакторам Data Science. Хотя мы разрешаем независимым авторам публиковать статьи в соответствии с нашими правилами и рекомендациями, мы не поддерживаем вклад каждого автора. Не стоит полагаться на работы автора без консультации с профессионалами. См. Подробности в наших Условиях для читателей.
