Я начал свое путешествие по теме торговых роботов в ноябре 2020 года. Все были на r / Wallstreetbets и тратили свои деньги на акции AMC, GME, NOK и BB. Я работаю полный рабочий день, поэтому было трудно следить за этими волатильными акциями и находить прибыльные точки выхода и входа в основные торговые часы. Я подумал, что должен быть менее трудоемкий, но, вероятно, менее прибыльный способ заработать немного дополнительных денег, чем сидеть перед компьютером и наблюдать за акциями.
Я наткнулся на тему алгоритмической торговли через Reddit и другие форумы. Идея казалась простой: запрограммировать бота, который будет торговать на основе индикаторов и решать на основе математики без эмоций, когда входить или выходить из позиции.
Прошло полгода, а я все еще не уверен, что мой подход будет прибыльным в долгосрочной перспективе, но я хочу поделиться своим путем.
Я начал с R. Мой друг изучал финансы и много использовал RStudio для технического анализа акций. К сожалению, мои навыки программирования очень ограничены, и многие проблемы, с которыми я сталкиваюсь, требовали довольно сложных и изощренных решений (на мой взгляд).
После нескольких неудачных попыток с RStudio я обнаружил, что tradingview.com может многое упростить. В частности, связь между данными об акциях в реальном времени, формулой самоопределяемого индикатора и торговой платформой была проблемой для меня и моих ограниченных навыков программирования в RStudio или Javascript.
Tradingview использует PineScript, более простой, но более ограниченный язык программирования, чем R.
Стандартная учетная запись на Tradingview бесплатна. После входа в систему вы можете выбрать массу товаров. Не торопитесь, чтобы ознакомиться с платформой.
Я рекомендую вам немного прочитать руководство пользователя, в котором также есть раздел с кратким руководством.
Для простоты я проведу вас через тестовый сценарий. В конце концов, у вас должна быть возможность настроить торгового бота для ваших первых прибылей / убытков.
1. Выберите товар, которым хотите торговать
Это цена биткойнов / евро (BTC / EUR) на Coinbase на 6 июля 2021 года.
Почему криптовалюты, а не акции или другие товары?
Торговля криптовалютами дешевле из-за более низких транзакционных издержек. Я обнаружил, что большинство стратегий, которые я тестировал, работают только с низкими транзакционными издержками или без них. В то время как некоторые фондовые биржи берут не менее 1% для открытия и закрытия позиции, по крайней мере, в Европе Binance и другие платформы занимают 0,1%. Если вы поиграете с разными стратегиями, вы увидите, как комиссия в размере 0,7% может превратить прибыльную стратегию в бесполезную трату денег.
Вторая причина заключается в том, что данные о ценах на криптовалюты - это данные в режиме реального времени. На Tradingview данные по акциям задерживаются примерно на 15 или даже 30 минут в зависимости от биржи. Вам необходимо заплатить за доступ к данным в реальном времени для определенной биржи или биржи.
2. Индикаторы и стратегии
Tradingview предлагает несколько встроенных индикаторов и стратегий. Стратегии с зеленой / красной стрелкой - это стратегии с сигналом покупки и продажи.
3. Выберите стратегию "Полосы Боллинджера"
Для нашего тестового сценария выберите «Стратегию полос Боллинджера».
Ваш экран должен выглядеть так. С синими сигналами / стрелками на покупку и красными на продажу.
Каждая стратегия в Tradingview основана на коде, написанном на PineScript. Вы можете увидеть исходный код общедоступных стратегий.
Теперь вы должны увидеть полный код этой стратегии.
Если вы когда-либо работали с полосами Боллинджера в качестве торгового индикатора, вы узнаете параметр в скрипте.
Строки 10 и 11 определяют стратегию. Когда источник (BTC / EUR) пересекает полосу Боллинджера, подается сигнал на покупку / продажу. Или в этом примере открыта короткая или длинная позиция.
Строки 12,13 и 16,17 указывают, в какой ситуации выполняется стратегия «strategy.long» или «strategy.short».
Более простой пример, основанный на стратегии экспоненциальных скользящих средних (EMA):
Все части, начинающиеся с «//», являются пояснительными комментариями и не влияют на сценарий.
стратегия («Перекрестная стратегия EMA», overlay = true)
// Входы индикаторов
fast_ema = ema (близко, 14)
slow_ema = ema (близко, 24)
// Визуальный
plot (fast_ema, color = color.red)
plot (slow_ema, color = color.blue)
// Условие стратегии (определяем точки входа и выхода)
entry_long = кроссовер (fast_ema, slow_ema)
exit_long = crossunder (fast_ema, slow_ema)
entry_short = кроссовер (slow_ema, fast_ema)
exit_short = crossunder (slow_ema, fast_ema)
// Выполнение стратегии (выполнение ваших условий)
strategy.entry («EnterLong», long = true, when = entry_long)
strategy.close («ExitLong», when = exit_long)
strategy.entry («EnterShort», long = false, when = entry_short)
strategy.close («ExitShort», when = exit_short)
Если вы сделаете копию существующей стратегии, вы можете поработать над ней и изменить сценарий.
Вы можете изменить значения и посмотреть, как это повлияет на прибыльность стратегии.
Не стоит слишком доверять тестеру стратегий. Это может указывать на прибыльную стратегию, но нет гарантии, что эта стратегия будет работать с данными в реальном времени.
Теперь начинается самое сложное: найти прибыльную стратегию. Каждый должен найти свой подход. Различные индикаторы и стратегии работают только в определенных сценариях (бычьи / медвежьи рынки) или на определенных товарах.
Я начал с статьи Дж. Уэллса Уайлдера «Новые концепции технических торговых систем» 1978 года.
Бесплатный PDF-файл на https://books.mec.biz/tmp/books/218XOTBWY3FEW2CT3EVR.PDF
Интернет полон исследовательских работ по торговым индикаторам, поэтому вы должны провести собственное исследование.
На Tradingview есть и другие стратегии, доступные от других пользователей, но я сомневаюсь, что они прибыльны и не все бесплатны. Вы всегда можете взять некоторые идеи из общедоступного скрипта и изменить их для своего использования. В целом это самая сложная часть и требует больше всего работы. Я протестировал по крайней мере шесть стратегий и до сих пор не уверен, будет ли моя текущая прибыльная в долгосрочной перспективе. Но я думаю, все мы знаем, что легких и быстрых денег не бывает.
4. Свяжите свою стратегию Tradingview с торговой платформой
Следующим шагом после тестирования стратегии является подключение этой стратегии к торговой платформе, которая выполняет заказы на покупку / продажу.
Я нашел https://trading.wunderbit.co/ для торговли криптовалютой. Этот веб-сайт позволяет вам настроить торгового бота и подключить его с помощью API к вашей платформе для торговли криптовалютой. И все это можно делать бесплатно.
Https://trading.wunderbit.co/en/trader/register?ref=wbt82457425
В настоящее время Wunderbit поддерживает следующие торговые платформы:
Binance
FTX
Дербит
Binance Futures
Bybit
Kucoin
BitMEX
Замечания по выбору торговой платформы
Каковы затраты на транзакции?
Чем ниже затраты, тем выше ваша прибыль. В частности, если ваша торговая стратегия требует заказов на покупку / продажу каждые 4–5 часов.
Где находится компания?
Решение представляет собой оценку рисков. Возможно, самая дешевая торговая платформа зарегистрирована где-то в Полинезии и имеет записи о расследованиях властями о мошенничестве и отмывании денег. Найдите платформу, зарегистрированную в странах с действующей правовой системой, некоторые даже имеют предварительные разрешения в качестве поставщика финансовых услуг. Проявите должную осмотрительность перед созданием учетной записи и переводом денег.
Вам необходимо открыть учетную запись на одной из этих платформ, перевести деньги или криптовалюту и подключить платформу через API-ключ с помощью wunderbit. На всех платформах есть возможность создать ключ API с определенными правами. Ограничьте права ключа API до необходимого.
5. Как настроить Wunderbit
Как упоминалось ранее, сначала вам нужно открыть бесплатную учетную запись. Это позволяет запускать до 2 торговых ботов.
Подключите wunderbit через API к бирже, на которой вы торгуете своей криптовалютой в разделе «Моя биржа».
Создайте нового торгового бота в разделе «Боты».
Есть несколько коротких информационных видео и библиотека знаний, которые могут помочь вам в настройке бота.
Самая важная информация такова:
Эта информация позволяет вам выполнять определенные заказы на вашей торговой платформе.
6. Реализуйте URL-адрес веб-перехватчика и свои команды входа / выхода в Tradingview
Вернемся к Tradingview. Эта часть может выглядеть для вас по-разному и зависит от того, как вы писали сценарий своей стратегии. Определенно есть решения получше, но я в этом не профессионал. Я просто рассказываю, как я заставил это работать.
У вашей стратегии должна быть стратегия. команда entry и / или strategy.exit. Вы можете добавить в строку термин «комментарий =».
«Комментарий» должен быть текстом Enter Long / Exit Long или Enter Short / Exit Short от вашего торгового бота wunderbit (см. Рисунок).
Измените на «комментарий», чтобы он отражал информацию из wunderbit. Ваш сценарий, вероятно, будет выглядеть примерно так.
7. Создать оповещение на TradingView
Это последняя часть, и она будет стоить вам как минимум профессионального членства в Tradingview, поэтому убедитесь, что вы нашли подходящую стратегию. Только про-членство позволяет создавать оповещения в Tradingview. Нам нужны оповещения, чтобы отправить сигнал покупки / продажи на wunderbit и вашу биржу криптовалют.
а) Нажмите «Создать оповещение» (значок часов).
б) Выберите в разделе «Условие» название вашей стратегии.
c) Скопируйте и вставьте веб-перехватчик из wunderbit.
г) Задайте имя предупреждения.
д) Установить в сообщении {{strategy.order.comment}}. Вы должны помнить, что ваша команда strategy.entry / exit в вашем скрипте имеет часть «comment =», это точка соединения.
Если вы выполнили все шаги правильно, ваш бот настроен. Как только tradingview отправит сигнал на покупку / продажу на основе вашей стратегии, сработает предупреждение и отправит сигнал на wunderbit. Если вы подключили wunderbit через API к своей криптовалютной бирже, сделка будет произведена автоматически.
Теперь расслабьтесь и позвольте боту делать свою работу.
