Обратите внимание: прошлые результаты могут не указывать на будущие результаты. Материал в этой презентации предназначен только для информационных целей и не является предложением о продаже, побуждением к покупке, рекомендацией или одобрением какой-либо ценной бумаги или стратегии, а также не является предложением Sensefolio предоставить инвестиционные консультации или другие услуги. Sense Portfolio SAS или ее сотрудники.
В этом разделе мы проводим ретроспективное тестирование двух портфелей, которые перебалансируются каждые 6 или 12 месяцев.
Следующие стратегии реализуются путем открытия длинных позиций в 40 ведущих компаниях, имеющих самые высокие оценки Sensefolio, каждые 6 месяцев или каждые 12 месяцев.
Мы построили индекс для каждой стратегии, начиная с уровня 100. Мы также установили начальную точку S&P500 на уровне 100 для целей сравнения.
Цель этого раздела — оценить, улучшаются ли результаты нашего портфеля за счет ребалансировки после более длительных периодов.
Получаем следующие результаты:
Приведенные выше результаты подчеркивают те моменты, которые были отмечены в предыдущем разделе. Чем дольше компании с высокими показателями Sensefolio находятся в портфелях, тем лучше становятся их показатели. Действительно, коэффициент резкости портфеля, перебалансируемого каждые 12 месяцев, равен 1,35 по сравнению с коэффициентом резкости 1,22 для портфеля, перебалансируемого каждые 9 месяцев.
Таким образом, оба портфеля превосходят S&P 500, хотя и более волатильны (в основном из-за меньшего размера портфеля Sensefolio — т.е. 40 наименований).
Для получения дополнительной информации о Sensefolio:
Придайте смысл своему портфолио
Посетите наш сайт: www.sensefolio.com
Свяжитесь с нами по адресу: [email protected]
Присоединяйтесь к нам в Твиттере и не пропустите последние новости на ESG: https://twitter.com/sensefolio
