Исследование BlockFellows Cryptoeconomics по теории игр и дизайну механизмов

Биткойн преуспел там, где другие децентрализованные протоколы потерпели неудачу, не из-за Proof-of-Work, идеи децентрализованной наличности или даже отказоустойчивого консенсуса, а потому, что он включил криптоэкономику в основу своего консенсусного протокола.
- BlockChannel »

Numerai

Numerai - это хедж-фонд с искусственным интеллектом, который использует Numeraire (NMR), токен на Ethereum, чтобы побудить специалистов по обработке данных улучшать хедж-фонд за счет улучшения его искусственного интеллекта.

хедж-фонд - это инвестиционный фонд, который объединяет капитал аккредитованных физических лиц или институциональных инвесторов и инвестирует в различные активы, часто с сложным построением портфеля и методы управления рисками . Успех хедж-фонда заключается в понимании неэффективности рынка, использовании их и получении прибыли за счет других. Это в значительной степени упрощает работу Уолл-стрит. Проще говоря, Уолл-стрит - это игра с нулевой суммой: кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. В большинстве случаев деньги не теряются и не делаются, они просто переходят из одной руки в другую. Имея это в виду, Ричард Крейб, создатель Numerai, считает, что он может превратить конкуренцию на Уолл-стрит в сотрудничество.

Сделки этого фонда выбираются запатентованными алгоритмами искусственного интеллекта и зашифрованными общедоступными наборами данных. Это достигается с помощью количественных моделей, собранных более чем двенадцатью тысячами анонимных специалистов по данным. Специалисты по обработке данных вознаграждаются криптовалютами (токенами NMR или биткойнами в прошлом) за свои усилия с помощью механизма совместного вознаграждения.

Машинное обучение

Модели машинного обучения (ML) широко используются на рынках прогнозирования. Это позволяет принимать обоснованные решения, основанные на статистических методах, и постепенно «учиться» с данными. Точность - это показатель, обычно используемый для оценки этих моделей - в основном это означает, что доля правильных предположений, сделанных одной моделью, была правильной.

Переоснащение означает хорошую производительность для обученных наборов данных, но низкую производительность для действующих и непроверенных наборов данных. Numerai пытается оценить модели на основе того, насколько хорошо они работают с новыми наборами данных, улучшая общее качество хедж-фонда с искусственным интеллектом.

Дилемма заключенного

Теория игр изучает стратегическое взаимодействие между людьми в ситуациях, называемых играми. Ситуации, в которых общие выигрыши и проигрыши больше или меньше нуля, называются играми с положительной суммой или с отрицательной суммой соответственно. Напротив, если сумма общих прибылей и убытков равна нулю, это называется игрой с нулевой суммой. Игры с положительной и отрицательной суммой также называются играми с ненулевой суммой.

Нельзя говорить об играх с ненулевой суммой, не говоря о дилемме заключенного. Эта проблема состоит в том, что двух заключенных (Игрок 1 и Игрок 2) допрашивают отдельно. Оба заключенных могут решить, признаются ли они (предавая другого) или промолчать (сотрудничать).

Правила просты:

  • Если Игрок 1 и Игрок 2 признаются, они оба получают 6 лет тюрьмы.
  • Если хотя бы один из них сознается, он не попадет в тюрьму, а другой получит 10 лет тюрьмы.
  • Если они будут сотрудничать, не признаваясь, они получат один год тюрьмы.

Как видите, лучший результат для этой игры - если они оба не признаются друг другу в сотрудничестве.

От нулевой суммы к сотрудничеству

Технологические компании получают выгоду от сетевых эффектов, когда люди ведут себя по-разному, потому что они пытаются построить сеть, а не пытаются конкурировать.

- Ричард Крейб

Миссия Numerai состоит в том, чтобы привлечь несколько тысяч специалистов по обработке данных со всего мира к построению моделей обучения и представлению рыночных прогнозов, которые, вероятно, позволят постоянно улучшать агент ИИ с течением времени.

Его первая версия была ошибочной, - считает Крейб. Специалисты по обработке данных получали вознаграждение, если у них были лучшие результаты, чем у других, что приводило к конкуренции. Подобно Уолл-стрит, более или менее похоже на игру с нулевой суммой. Они сражались друг с другом, а не за одну и ту же цель, - сказал Крейб Wired.

В 2017 году они решили превратить Numerai в среду для более совместной работы, построив Numeraire, токен поверх Ethereum, и криптоэкономическую модель, чтобы стимулировать сотрудничество между специалистами по данным и создавать более совершенные модели. предсказания, поэтому борьба за одну и ту же цель с разными стратегиями.

Как это на самом деле работает?

Подобно описанной выше дилемме заключенного, NMR уничтожается, если кто-то терпит неудачу или «попадает в тюрьму», поэтому в интересах всех участников избежать этого. Не сотрудничая друг с другом, участники могут потерять деньги.

Специалисты по анализу данных ставят ЯМР вместе со своим прогнозом того, насколько хорошо их модели будут вести себя обычно в одном месячном окне. После запуска прогнозной модели специалисты по обработке данных получают вознаграждение в зависимости от их уверенности в фактических результатах. Если их прогнозы неверны, поставленные токены будут сожжены. У участников есть стимул приглашать участников, которые могут улучшить сеть, раскрывая природу механизма сотрудничества. Ставки, вознаграждения и наказания - это механизмы, которые способствуют созданию более совместной среды.

Итак, все ли выигрывают?

Я считаю, что сложно ответить на этот вопрос. Я не нашел однозначного ответа, но предложенный механизм интересен. Обычно я говорю, что цифровая трансформация связана не с изменением игры, а с тем, как в нее играют игроки. Numerai предлагает интересный механизм сотрудничества на чрезвычайно конкурентном рынке. Если вам интересно, взгляните на их технический документ.