В последние годы объем сделок, совершаемых фирмами, занимающимися алгоритмической торговлей (или торговлей алгоритмами), увеличился до такой степени, что большинство заказов на финансовых рынках выполняется автоматически с помощью алгоритмов. Например, исследование 2019 года показало, что 92% сделок на Форекс совершались с помощью алгоритмов, а не вручную людьми (Kissell, 2020).
Алгоритмическая торговля - это процесс использования компьютерной программы, которая следует определенному набору инструкций для размещения торгового приказа. Как только текущие рыночные условия соответствуют любым предопределенным критериям, определенным моделью стратегии, торговые алгоритмы могут выполнять ордер на покупку или продажу от имени инвестора. Стратегии алгоритмической торговли могут быть простыми моделями, реализующими технический анализ, или более продвинутыми методами, использующими машинное обучение и искусственный интеллект.
Алгоритмическая торговля широко используется инвестиционными банками, пенсионными фондами и хедж-фондами, которым может потребоваться автоматическое выполнение более крупных заказов и повышение производительности при одновременном контроле риска. На индивидуальном уровне только опытные частные трейдеры и кванты могут использовать алгоритмическую торговлю, поскольку для этого требуются солидные знания как в торговле, так и в компьютерном программировании, программное обеспечение, способное обрабатывать огромное количество данных, и инфраструктура, позволяющая активно открывать торговые стратегии. и закрытие позиций. Менее опытные инвесторы могут иметь проблемы с разработкой собственной системы алгоритмической торговли, и только инвесторы первого уровня имеют доступ к фондам для алгоритмической торговли, поскольку входные барьеры высоки.
Некоторые преимущества алгоритмической торговли:
- Одновременный автоматический мониторинг нескольких рыночных условий и использование передовых моделей для определения прогнозных путей.
- Повышение скорости ввода ордеров: поскольку компьютеры немедленно реагируют на изменяющиеся рыночные условия, автоматизированные системы могут генерировать ордера, как только будут выполнены торговые критерии.
- Бэк-тест: применение правил торговли к историческим рыночным данным и определение эффективности стратегии в прошлом, если бы она была активна.
- Диверсифицируйте торговлю, чтобы торговать несколькими счетами или различными стратегиями одновременно.
- Сохраняйте дисциплину при торговле даже на волатильных рынках.
- Снижена вероятность предвзятости и исключены эмоциональные / психологические факторы.
Здесь, в Mizar, мы даем возможность каждому инвестировать с помощью алгоритмов трейдинга. Инвесторы смогут искать прибыльные стратегии алгоритмической торговли, разработанные опытными инженерами или специалистами по обработке данных, с помощью MizarLabs, наших инструментов для алгоритмической торговли с открытым исходным кодом, и выделять некоторый капитал с помощью нескольких щелчков мышью на нашей платформе. Стратегия будет активно отслеживать рынок, следовать инструкциям модели и размещать заказы соответственно. Единственное, что нужно сделать инвесторам, - это подключиться к своим биржам, выбрать стратегию, выделить некоторый капитал, расслабиться и позволить нашей торговой системе с низкой задержкой делать свою работу. Результаты будут справедливо разделены между инвестором и квантами, чтобы вознаградить их за идеи и упорный труд.
Вы хотите знать больше? Следите за нами в Twitter или Telegram.
