Подробное руководство о том, как проникнуть в мир количественных финансов, пройти собеседование и получить работу.

В 2013 году журнал Forbes опубликовал знаменитую статью под названием «Кванты: ученые-ракетчики с Уолл-стрит». В этой статье они раскрыли секретную область количественных финансов и пробудили мир к группе людей, которые использовали алгоритмическая торговля для получения альфы на финансовых рынках. Эта статья, наряду со многими другими письменными работами, способствовала быстрому росту и популяризации области количественных финансов. В результате сейчас больше студентов и профессионалов пытаются выйти на поле, чем когда-либо прежде.

Усиление конкуренции в области количественного финансирования имеет множество преимуществ и недостатков. В то время как вознаграждение резко увеличилось и стало более публичным, процесс собеседования также стал все более сложным. В этой статье я хочу разобрать различные компоненты, связанные с собеседованием по количественному финансированию, и предоставить вам ряд проверенных ресурсов, которые помогут вам в подготовке к собеседованию. Тем не менее, я также расскажу о различных других компонентах, которые необходимо оптимизировать, чтобы получить возможность пройти собеседование в первую очередь.

Материал, который я освещаю в этой статье, будет относиться как к работе, так и к стажировке в области количественных финансов. Кроме того, я включу информацию, которая применима ко всем количественным ролям: исследователю, трейдеру, разработчику и аналитику. Если есть какие-либо дополнительные ресурсы, которые, по вашему мнению, мне следует включить, оставьте их в комментариях ниже.

Подача заявки на работу / стажировку в Quant

Первый шаг при подаче заявки на работу в области количественных финансов — это довести до совершенства свое резюме, чтобы рекрутер пригласил вас на собеседование. Здесь очень важно оптимизировать свое резюме, чтобы рекрутер мог легко и быстро просмотреть его и найти ключевую информацию, которую он ищет. Эта оптимизация бывает двух видов:

  1. Форматирование резюме. Поскольку количественные финансы, как правило, носят академический характер, вам понадобится резюме, отражающее стиль LaTeX, который часто используется в академических исследованиях. Если вы уже умеете пользоваться LaTeX, вы можете написать резюме самостоятельно. Однако вы также можете использовать этот бесплатный веб-сайт, если хотите бесплатно создать профессиональное резюме на тему LaTeX.
  2. Включая ключевые слова. Для должностей количественного трейдинга и количественного исследователя вам следует адаптировать свое резюме, чтобы сосредоточиться на ваших навыках в области статистики и математики. Это включает в себя определение ваших результатов в математических соревнованиях, высокие стандартизированные результаты тестов, проекты по анализу данных и курсовую работу по статистике. И наоборот, если вы подаете заявку на роль разработчика квантовых вычислений, вам следует сосредоточиться на подчеркивании своих знаний в области теории информатики, предыдущего опыта программирования и любых побочных проектов, которые вы, возможно, создали.

После того, как вы заполнили свое резюме, вы готовы приступить к поиску новых ролей. Если вы в настоящее время являетесь студентом, одним из лучших ресурсов для поиска работы в области количественных финансов является рекрутинг, который может происходить в вашем кампусе. Это может происходить через различные клубы (например, Traders at Berkely) или школьные мероприятия (CMU On-Campus Recruiting). На этих мероприятиях рекомендуется узнать, есть ли кто-то, кто может дать вам направление, так как это самый надежный способ попасть на собеседование.

Помимо мероприятий в кампусе, следующим лучшим вариантом является подача заявок на должности в области количественных финансов через различные доски объявлений о вакансиях. Хотя вы можете использовать Indeed или LinkedIn, они, как правило, переполнены множеством нерелевантных вакансий. В результате я настоятельно рекомендую OpenQuant для поиска лучших вакансий и стажировок в области количественных финансов. У них есть высококачественные специализированные позиции в большинстве крупных финансовых фирм в США и других странах. мир.

Подготовка к прохождению Quant Interview

Количественные финансовые интервью охватывают множество тем: статистику, математику, информатику и финансы. Важно, чтобы у вас была практика в каждой из этих областей, чтобы преуспеть на собеседовании. Ниже я расскажу, какие вопросы могут возникнуть и какие ресурсы вы можете использовать для практики.

Статистика и вероятность

Статистика лежит в основе многих концепций и приложений количественных финансов. Для этой части интервью вы должны сначала убедиться, что у вас есть прочная основа в базовой статистике. Это может быть во многих формах, но вот несколько хороших ресурсов:

  1. MIT Introduction to Statistics — открытый вводный курс по основам статистики.
  2. StatQuest — в StatQuest есть серия списков воспроизведения статистики, если вам просто нужно освежить в памяти некоторые основные понятия.
  3. NakedStatistics — хорошо подходит для создания сильной интуиции статистических понятий, а не для глубокого погружения в математику.

Как только вы хорошо разберетесь в статистике, вы захотите сосредоточиться на изучении вероятности. Вопросы в вероятностном стиле очень часто используются в количественных интервью, и для успешного ответа на эти вопросы потребуется более глубокое понимание, которое вы не найдете в приведенных выше ресурсах. Для ответов на эти вопросы я рекомендую следующие ресурсы:

  1. BrainStellar — содержит ряд вероятностных вопросов, которые вы можете использовать, чтобы попрактиковаться в том, что вы можете увидеть в интервью.
  2. Практическое руководство по собеседованиям по количественным финансам — Эту книгу часто называют Зеленой книгой, и она является наиболее часто используемой книгой для подготовки к собеседованиям по количественным финансам.

Последнее понятие в статистике, с которым вы должны быть знакомы, — это машинное обучение и анализ данных. Это особенно важно, если вы подаете заявку на роль количественного исследователя или количественного аналитика. Лучшим ресурсом для изучения этих концепций является Введение в статистическое обучение, который обычно считается Библией науки о данных. Несмотря на то, что эта книга фантастическая, одного ее чтения недостаточно. Вам придется заняться созданием собственных проектов анализа данных/ML, чтобы по-настоящему понять концепции.

Ментальная математика + Головоломки + Создание рынка

Фирмы, занимающиеся количественными расчетами, любят задавать математические вопросы в уме, чтобы оценить вашу скорость и математические способности. На самом деле есть только один способ изучить эти вопросы — решить больше практических задач. Скорость имеет первостепенное значение для этих задач, поэтому вам нужно очень быстро попрактиковаться в решении этих вопросов. Два отличных ресурса для этих интервью — ZetaMac и RankYourBrain.

Как и в случае с вопросами в стиле ментальной математики, лучший способ научиться лучше решать головоломки — это практиковать больше задач. Услышанное на улице — отличная книга, если вы хотите найти множество самых популярных головоломок в области количественных финансов. Хитрость в ответах на эти вопросы заключается в том, чтобы начать понимать повторяющиеся закономерности.

Формирование рынка — это еще одна концепция, которая также проявляется во многих интервью с количественными трейдерами. Одним из хороших ресурсов для практики таких вопросов является Фигги — игра, созданная Джейн Стрит для тренировки ваших навыков создания рынка.

Программирование и алгоритмические вопросы

Вопросы по программированию, как правило, возникают в первую очередь в роли квантового исследователя/разработчика, но с разной степенью сложности. Для обеих ролей вам могут задавать вопросы в стиле алгоритмов/структур данных. Список этих практических задач, организованных фирмой, вы можете найти на Leetcode.

Если вы подаете заявку на роль количественного разработчика, вам будет задано много дополнительных вопросов по этой теме. Многие фирмы используют C++ в качестве основного языка программирования, поэтому во время интервью вас могут спросить об очень низкоуровневых или продвинутых концепциях C++. Awesome Modern C++ — отличный источник информации об этих концепциях.

Спасибо, что прочитали эту статью. Если вам понравилось, не стесняйтесь поделиться им с другом, чтобы помочь ему с предстоящими собеседованиями по количественному финансированию. Удачи!