Реализация индикаторов Фишера и рисование на FMZ на языке JavaScript
В ходе технического анализа торговли трейдеры анализируют и изучают данные о цене акций как данные нормального распределения. Однако распределение данных о ценах на акции не соответствует стандартному нормальному распределению. Fisher Transformation — это метод, который может преобразовывать ценовые данные в нормальное распределение. Fisher Transformation сгладить рыночные данные и устранить некоторые резкие мелкие периодические колебания. Торговые сигналы можно отправлять с помощью индикаторов текущего дня и предыдущего дня.
Есть много контента о Fisher Transformна Baidu, Zhihu, здесь мы не будем повторяться.
Алгоритм индикатора:
- Средняя цена сегодня:
mid=(low + high) / 2- Судите о расчетном периоде, который может составлять 10 дней. Рассчитайте самую высокую и самую низкую цену за период:
lowestLow = lowest price in the period，highestHigh = highest price in the period.- Определите параметр изменения цены (
ratio— константа между 0-1, например, 0,5 или 0,33):
- С помощью преобразования
Fisherпо параметру изменения ценыxполучается индикаторFisher:
Реализуйте алгоритм с помощью языка JavaScript.
Реализуется поэтапно по алгоритму индикатора. Следует отметить, что алгоритм является итеративным алгоритмом. Для preX и preFish они были установлены в 0 в начале. Для Math Log нужно найти логарифм на основе натуральной константы e. Кроме того, в приведенном выше алгоритме не упоминалась коррекция x, которую я почти проигнорировал при написании:
Исправьте значение x, установите его равным 0,999, если оно больше 0,99. То же самое для менее -0,99.
if (x > 0.99) {
x = 0.999
} else if (x < -0.99) {
x = -0.999
}
Первый раз увидел алгоритм и индикаторы, пересадил их по алгоритму. Я не проверял эту реализацию, и те, кто интересуется исследованиями, могут проверить, нет ли ошибок. Большое спасибо за указание на ошибки.
Исходный код алгоритма индикатора Fisher Transform:
function getHighest(arr, period) {
if (arr.length == 0 || arr.length - period < 0) {
return null
}
var beginIndex = arr.length - period
var ret = arr[beginIndex].High
for (var i = 0 ; i < arr.length - 1 ; i++) {
if (arr[i + 1].High > ret) {
ret = arr[i + 1].High
}
}
return ret
}
function getLowest(arr, period) {
if (arr.length == 0 || arr.length - period < 0) {
return null
}
var beginIndex = arr.length - period
var ret = arr[beginIndex].Low
for (var i = 0 ; i < arr.length - 1 ; i++) {
if (arr[i + 1].Low < ret) {
ret = arr[i + 1].Low
}
}
return ret
}
function calcFisher(records, ratio, period) {
var preFish = 0
var preX = 0
var arrFish = []
// When the length of K-line is not enough to meet the period
if (records.length < period) {
for (var i = 0 ; i < records.length ; i++) {
arrFish.push(0)
}
return arrFish
}
// traverse the K-line
for (var i = 0 ; i < records.length ; i++) {
var fish = 0
var x = 0
var bar = records[i]
var mid = (bar.High + bar.Low) / 2
// When the current BAR is insufficient in period calculation
if (i < period - 1) {
fish = 0
preFish = 0
arrFish.push(fish)
continue
}
// Calculate the highest and lowest price in the period
var bars = []
for (var j = 0 ; j <= i ; j++) {
bars.push(records[j])
}
var lowestLow = getLowest(bars, period)
var highestHigh = getHighest(bars, period)
// price change parameters
x = ratio * 2 * ((mid - lowestLow) / (highestHigh - lowestLow) - 0.5) + (1 - ratio) * preX
if (x > 0.99) {
x = 0.999
} else if (x < -0.99) {
x = -0.999
}
preX = x
fish = 0.5 * Math.log((1 + x) / (1 - x)) + 0.5 * preFish
preFish = fish
arrFish.push(fish)
}
return arrFish
}
Диаграмма рисования
На FMZ легко рисовать, на Strategy Square: https://www.fmz.com/square есть большое количество примеров для ознакомления, вы можете их поискать.
var cfg = { // The object used to initialize chart settings (i.e. chart settings)
plotOptions: {
candlestick: {
color: '#d75442', // color value
upColor: '#6ba583' // color value
}
},
title: { text: 'Fisher Transform'}, //title
subtitle: {text: ''}, //sub-title
plotOptions: {
candlestick: {
tooltip: {
pointFormat:
'<span style="color:{point.color}">\u25CF</span> <b> {series.name}</b><br/>' +
'opening quotation: {point.open}<br/>' +
'the highest: {point.high}<br/>' +
'the lowest: {point.low}<br/>' +
'closing quotation: {point.close}<br/>'
}
}
},
yAxis: [{
title: {
text: 'K-line market'
},
height: '70%',
lineWidth: 1
}, {
title: {
text: 'Fisher Transform'
},
top: '75%',
height: '30%',
offset: 0,
lineWidth: 1
}],
series: [//series
{
type: 'candlestick',
yAxis: 0,
name: 'K-line',
id: 'KLine',
// Control the candle color with downward trend
color: 'green',
lineColor: 'green',
// Control the candle color with upward trend
upColor: 'red',
upLineColor: 'red',
data: []
},{
type: 'line', // Set the current data series type as line
yAxis: 1, // The y-axis used as the y-axis with the index of 0 (a highcharts chart can have multiple y-axes, and the y-axis with the index of 0 is specified here)
showInLegend: true, //
name: 'fish', // Set it according to the parameter label passed in by the function
lineWidth: 1,
data: [], // Data items of data series
tooltip: { // Tooltip
valueDecimals: 2 // The decimal point of the value is reserved for 5 digits
}
},{
type: 'line', // Set the current data series type as line
yAxis: 1, // The y-axis used as the y-axis with the index of 0 (a highcharts chart can have multiple y-axes, and the y-axis with the index of 0 is specified here)
showInLegend: true, //
name: 'preFish', // Set it according to the parameter label passed in by the function
lineWidth: 1,
data: [], // Data items of data series
tooltip: { // Tooltip
valueDecimals: 2 // The decimal point of the value is reserved for 5 digits
}
}
]
}
var chart = Chart(cfg)
function main() {
var ts = 0
chart.reset()
while (true) {
var r = exchange.GetRecords()
var fisher = calcFisher(r, 0.33, 10)
if (!r || !fisher) {
Sleep(500)
continue
}
for (var i = 0; i < r.length; i++){
if (ts == r[i].Time) {
chart.add([0,[r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close], -1])
chart.add([1,[r[i].Time, fisher[i]], -1])
if (i - 1 >= 0) {
chart.add([2,[r[i].Time, fisher[i - 1]], -1])
}
}else if (ts < r[i].Time) {
chart.add([0,[r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close]])
chart.add([1,[r[i].Time, fisher[i]]])
if (i - 1 >= 0) {
chart.add([2,[r[i].Time, fisher[i - 1]]])
}
ts = r[i].Time
}
}
}
}
Так что очень удобно изучать данные, отображать графики и разрабатывать стратегию на FMZ.
Здесь мы только что продемонстрировали пример, вы, ребята, можете оставить сообщение.
