ОСВЕЩАЯ ПУТЬ К ПРИБЫЛЬНОЙ ТОРГОВЛЕ: пошаговое руководство по созданию инструмента проверки торговой стратегии с помощью макросов VBA

После тестирования ваших стратегий на истории вам необходимо проанализировать результаты, чтобы увидеть, являются ли они прибыльными. В этой главе мы рассмотрим некоторые основные показатели, которые вы можете использовать для оценки эффективности вашей стратегии.

Анализ результатов вашего тестирования на истории — важный шаг в оценке эффективности ваших торговых стратегий. Это поможет вам определить сильные и слабые стороны вашего подхода и внести необходимые коррективы для повышения эффективности вашей стратегии.

Существует несколько показателей, которые вы можете использовать для оценки эффективности вашей стратегии, в том числе следующие:

1. Прибыль и убытки (P&L): это самый основной показатель для оценки торговой стратегии. Он измеряет общую прибыль или убыток, полученные стратегией за определенный период.

2. Процент выигрышей: Процент выигрышей — это процент прибыльных сделок. Высокий винрейт не обязательно означает прибыльную стратегию.

3. Период оборота: обычно рассчитывается как среднее количество дней между двумя действиями. Более короткий период оборота обычно рассматривается как более эффективный, поскольку он указывает на более надежную торговую стратегию.

4. Максимальная просадка. Максимальная просадка — это максимальное снижение стоимости портфеля или инвестиционной стратегии от пикового значения до минимального значения.

5. Коэффициент Шарпа. Коэффициент Шарпа является мерой доходности с поправкой на риск. Он учитывает возврат инвестиций относительно связанного с ними риска.

6. Средняя прибыль и убыток за сделку. Этот показатель помогает определить, приносит ли ваша стратегия достаточно денег за сделку, чтобы оправдать риск.

7. Среднее время удержания. Среднее время удержания — это средняя продолжительность удержания сделки. Эта метрика может помочь вам оптимизировать период удержания вашей стратегии.

Анализируя эти показатели, вы можете получить представление об эффективности своей стратегии и внести необходимые коррективы для повышения ее прибыльности. Важно помнить, что ни одна стратегия не идеальна, и всегда есть риск проигрыша в торговле. Однако, тестируя и анализируя свои результаты, вы можете снизить риск и увеличить шансы на успех.

В этой демо-версии мы предоставляем несколько простых показателей, чтобы помочь пользователям понять некоторые основные идеи о том, как оценивать торговую стратегию. Более сложные метрики мы добавим в будущих версиях. В этой главе мы будем использовать другую торговую стратегию — «Золотой крест и крест смерти» — в качестве примера, чтобы объяснить, как анализировать результаты тестирования на исторических данных.

Золотой крест — это бычий паттерн технического анализа, который возникает, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю. Например, 50-дневная скользящая средняя акции пересекает 200-дневную скользящую среднюю. Этот паттерн широко используется трейдерами и инвесторами для выявления потенциальных возможностей для покупки.

Золотой крест предполагает, что импульс акций становится бычьим, поскольку краткосрочная скользящая средняя начинает подниматься выше долгосрочной скользящей средней. Это можно рассматривать как бычий сигнал, поскольку он указывает на то, что недавние ценовые тенденции акций начинают смещаться в сторону повышения.

«Крест смерти» — это технический паттерн на графике, который возникает, когда краткосрочная скользящая средняя акции пересекает ее долгосрочную скользящую среднюю, указывая на медвежий тренд. Например, 50-дневная скользящая средняя акции пересекает 200-дневную скользящую среднюю. Это можно рассматривать как сигнал усиления давления со стороны продавцов на рынке и потенциального падения цены акций. Некоторые трейдеры используют крест смерти как сигнал к продаже своих позиций или открытию короткой позиции по акциям.

Установим диапазон сканирования параметра на листе «Сканирование» следующим образом:

После запуска инструмента VBA мы получим ряд комбинаций параметров на листе «Выбрать», например:

Макрос VBA выберет верхнюю комбинацию параметров (хранится в ячейках от AO2 до AS2), чтобы распечатать диаграмму:

Максимальная просадка выглядит немного некрасиво. И мы можем просмотреть показатели производительности этой комбинации параметров на листе «Выбрать»:

После длительного периода, с 2011-01-03 по 2023-02-23, что составляет в общей сложности 3056 торговых дней, и со следующими параметрами: Моментум на 0, Тейк-профит на 25%, Стоп-лосс на 6%, Краткосрочная SMA на 20 дней и долгосрочная SMA на 50 дней, мы получим годовой ROI на уровне 18,56%, неплохо, а? За этот период была совершена 31 торговая сделка, из них 14 длинных позиций и 17 коротких позиций. Стоп-лосс сработал 17 раз, а тейк-профит - 14 раз. Соотношение стоп-лосс и тейк-профит составило 54,84% против 45,16%. В среднем на один полный раунд покупки и продажи уходило 98,6 дня.

Теперь уродливая просадка и годовая рентабельность инвестиций в 18,56% (на уровне результатов Уоррена Баффета) сошлись воедино, можете ли вы принять это? Некоторые люди могут получать высокие доходы и нести временные большие убытки, в то время как другие могут предпочесть стабильность и не беспокоиться о том, что прибыль будет низкой. Это зависит от инвестиционной философии человека; мы не можем сказать, правильно это или неправильно.

Прибыль и риск на рынке неразделимы, и высокая прибыль сопряжена с высоким риском, что является нормальной ситуацией в реальном торговом мире. Например, инвестирование в начинающую компанию или волатильную криптовалюту может обещать высокую прибыль, но также сопряжено с высоким уровнем риска. И наоборот, инвестирование в стабильные акции «голубых фишек» или государственные облигации может обеспечить более умеренную доходность, но также сопряжено с более низким уровнем риска.

Хотя этот инструмент тестирования на основе VBA может сэкономить время на расчеты и построение графиков, он не может заменить ваш собственный процесс принятия решений и критическое мышление.

Все еще помните кривую TSLA в главе 4? Давайте рассмотрим это здесь:

С 8 августа 2013 г. по 24 января 2023 г. годовая окупаемость инвестиций TSLA на исторических данных с использованием макроса VBA «WhiteSoldiers_BlackCrows» достигла 39,97%, а в общей сложности она увеличилась на 2301,07%. Эти показатели не только лучше, чем средний показатель Уоррена Баффета (17%), но и выше, чем первоначальная рентабельность инвестиций Tesla (32,27%) за тот же период.

Этот доход основан на комбинации параметров, хранящихся в ячейках AO2–AQ2 рабочего листа «Выбор»: моментум на уровне 0,1, тейк-профит на уровне 20% и стоп-лосс на уровне 12%, что обозначено красной рамкой, как показано ниже:

Если вы хотите избежать большой просадки, попробуйте использовать другой набор параметров, обозначенных зеленой рамкой в ​​ячейках с AO11 по AQ11. Запишите эти значения, перейдите на рабочий лист «Сканирование» и введите их в ячейки Take Profit, Stop Loss и Momentum. В этом случае установите «Take Profit % Minimum» и «Take Profit % Maximum» на 9 и игнорируйте «Take Profit % Step». Этот параметр указывает макросу VBA запускать эту конкретную комбинацию параметров только один раз, не запуская все остальные циклы. Точно так же установите «Stop Loss % Minimum» и «Stop Loss % Maximum» на 9 (иногда здесь это то же самое, что и группа TP, но в других случаях это могут быть другие значения), и игнорируйте «Stop Loss %. Потери % шаг'. Затем установите для «Momentum % Minimum» и «Momentum % Maximum» значение 0,1 и игнорируйте «Momentum % Step». Теперь запустите макрос VBA, программа просканирует именно эти настройки и проигнорирует другие группы.

После нажатия Control + Y вы быстро получите новый результат:

годовая рентабельность инвестиций падает до 27,44% при 135 торговых сделках (почти вдвое больше, чем при максимальной настройке). Отношение тейк-профита к стоп-лоссу теперь составляет 60% к 40%. Просадка…

также выглядит более удобным и менее строгим, не так ли?

В заключение, ретроспективное тестирование не может точно предсказать, какую прибыль мы получим в будущем, но оно, безусловно, может рассчитать, сколько мы потеряли в прошлом, если использовали неправильную торговую стратегию, или сколько мы упустили, если мы владеем сильная торговая стратегия, но выбраны некоторые слабые параметры, разбитое сердце, а?

В качестве примера рассмотрим исторические данные TSLA, которые мы разделили на обучающий набор (с 2013–08–08 по 2020–03–23) и тестовый набор. Если мы выберем комбинацию параметров с порядковым номером 229 и будем строго следовать правилам стратегии «Три белых солдата и три черных вороны», повинуясь каждому сигналу и планируя действовать с первого дня Тестовой группы (2020–03–24) до 2023 года. –01–24, что в сумме составляет 715 торговых дней…

мы могли получить…

взрывной годовой ROI 92,56%！

Тестирование на истории — это хладнокровный рассказчик правды, используйте его с умом. Самая сложная задача состоит в том, как выбрать правильную комбинацию параметров, например, выбрать ли параметры с серийным номером 229 вместо верхнего параметра в тренировочном наборе, который имеет серийный номер 231. Мы никогда не знаем, что произойдет завтра, даже если у нас есть мощный такой инструмент, как тестирование на истории. В конечном счете, успех зависит от нашего собственного опыта, мышления и, возможно, даже… судьбы, а?

Когда вы анализируете результаты своего тестирования на истории, вы можете начать чувствовать себя Шерлоком Холмсом на фондовом рынке, но не забывайте, чтобы это было весело! Как и в жизни, иногда вы выигрываете, иногда проигрываете, а иногда просто застреваете в паттерне ожидания. Но при достаточной настойчивости и анализе вы в конечном итоге обнаружите ключи к прибыльной торговой стратегии. Так что хватайте увеличительное стекло, надевайте шляпу ловца оленей и давайте разгадаем тайну фондового рынка! (Отказ от ответственности: никаких реальных детективных навыков не требуется.)

Если вы хотите опробовать инструмент тестирования стратегии Золотой крест и крест смерти, нажмите https://www.tyzu.com/Trial/index.html, чтобы получить 30-дневную бесплатную демо-версию.

ГЛАВА 7: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВАШИХ ТОРГОВЫХ СТРАТЕГИЙ

Нажмите Блог Data Gladiator (tyzu.com), чтобы бесплатно получить полное руководство!