1. Введение

Прогнозирование временных рядов — это метод анализа данных, который заключается в прогнозировании будущего поведения переменной на основе ее прошлых значений. Этот метод широко используется в таких областях, как финансы, экономика, маркетинг, метеорология и многих других. Прогнозирование временных рядов может быть полезно для принятия стратегических решений, оптимизации ресурсов, прогнозирования тенденций и рисков.

Однако прогнозирование временных рядов не является точной наукой. Существует множество факторов, которые могут влиять на поведение переменной с течением времени, например, рыночные условия, внешние события, потребительские предпочтения, ожидания экономических агентов и т. д. Эти факторы могут затруднить установление стабильной и линейной связи между прошлыми и будущими значениями переменной.

По этой причине важно хорошо понимать экономические теории, которые могут объяснить поведение переменной во времени и предоставить гипотезы и модели для проверки на данных. Экономические теории — это системы мысли, которые стремятся описать и интерпретировать экономические явления на основе принципов, предположений и логических отношений.

2. Описание экономических теорий

В этом параграфе я познакомлю вас с основными экономическими теориями, которые я использовал в своей работе по прогнозированию временных рядов. Эти теории:

  • Теория случайного блуждания. Эта теория утверждает, что цены на финансовые активы, такие как акции, следуют случайному и непредсказуемому пути, который не зависит от прошлых значений или других переменных. Эта теория подразумевает, что прогнозирование временных рядов невозможно, поскольку между прошлыми и будущими ценами нет связи.
  • Теория эффективного рынка: эта теория утверждает, что цены на финансовые активы всегда отражают всю доступную информацию и что экономические агенты рациональны и действуют таким образом, чтобы максимизировать свою прибыль. Эта теория подразумевает, что прогнозирование временных рядов бесполезно, поскольку будущие цены уже включены в текущие цены.
  • Теория делового цикла. Эта теория утверждает, что экономика проходит через чередующиеся фазы расширения и спада, характеризующиеся изменениями объема производства, доходов, занятости и цен. Эта теория подразумевает, что прогнозирование временных рядов полезно, поскольку закономерности и закономерности можно выявить в исторических данных и предсказать будущие фазы цикла.
  • Теория цен активов. Эта теория утверждает, что цены финансовых активов зависят от ожидаемых денежных потоков и применяемой ставки дисконтирования. Эта теория подразумевает, что прогнозирование временных рядов полезно, поскольку можно оценить будущие денежные потоки и ставку дисконтирования на основе прошлых данных и ожиданий инвесторов.
  • Теория портфеля. Эта теория утверждает, что инвесторы выбирают свои финансовые активы на основе их терпимости к риску и ожидаемой доходности. Эта теория подразумевает, что прогнозирование временных рядов полезно, поскольку можно рассчитать риск и доходность каждого актива и каждой комбинации активов.
  • Теория поведенческих финансов. Эта теория утверждает, что экономические агенты не всегда рациональны и что на них влияют психологические, эмоциональные и социальные факторы. Эта теория подразумевает, что прогнозирование временных рядов полезно, поскольку оно может выявить рыночные аномалии и искажения, вызванные иррациональным поведением.
  • Теория поведения потребителей. Эта теория утверждает, что потребители выбирают товары и услуги на основе своих предпочтений, бюджетных ограничений и ожиданий. Эта теория подразумевает, что прогнозирование временных рядов полезно, поскольку оно может анализировать факторы, влияющие на потребительский спрос, и предсказывать их будущий выбор.

3. Применение теорий для прогнозирования временных рядов

В этом параграфе я покажу вам, как я применил экономические теории, описанные в предыдущем параграфе, для прогнозирования временных рядов. Для этого я использовал исторические данные, связанные с различными экономическими и финансовыми переменными, такими как ВВП, инфляция, процентная ставка, обменный курс, фондовый индекс, цена на нефть и так далее. Я собрал эти данные из разных источников, таких как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский центральный банк и другие специализированные сайты.

Для каждой переменной я выполнил следующие шаги:

  • Я исследовал данные с помощью методов визуализации и описательной статистики, чтобы понять основные характеристики временных рядов, такие как тренд, сезонность, волатильность и распределение.
  • Я выбрал наиболее подходящую экономическую теорию для объяснения поведения переменной во времени в соответствии с ее природой и контекстом. Например, для цены на нефть я использовал теорию цены активов, для фондового индекса я использовал теорию эффективного рынка, для ВВП я использовал теорию делового цикла и так далее.
  • Я сформулировал гипотезы и математические модели на основе выбранной экономической теории, чтобы представить взаимосвязь между переменной и ее определяющими факторами. Например, для определения цены на нефть я использовал модель, которая учитывает глобальный спрос и предложение, стоимость добычи и геополитические факторы. Для фондового индекса я использовал модель, которая учитывает корпоративную прибыль, ставку дисконтирования и ожидания инвесторов. В ВВП я использовал модель, которая учитывает совокупные расходы, производительность и экономическую политику.
  • Я оценивал параметры моделей, используя соответствующие методы оценки, такие как линейная регрессия, нелинейная регрессия, динамическая регрессия или другие продвинутые методы. Я оценивал степень соответствия моделей, используя статистические критерии, такие как коэффициент детерминации, тест значимости или тест автокорреляции.
  • Аналогично, я использовал оценочные модели, чтобы прогнозировать будущее значение переменной, используя соответствующие методы прогнозирования, такие как метод скользящего среднего, экспоненциальный метод или другие сложные методы. Я оценивал точность прогнозов, используя критерии ошибок, такие как среднеквадратическая ошибка, средняя абсолютная ошибка или средняя процентная ошибка.

4. Конфликты между теориями и выбор наиболее подходящей теории

В этом параграфе я расскажу вам о конфликтах и ​​проблемах, с которыми я столкнулся при применении экономических теорий для прогнозирования временных рядов. Как я упоминал в предыдущем абзаце, я использовал разные экономические теории для объяснения и прогнозирования поведения различных переменных с течением времени. Однако не все экономические теории совместимы друг с другом, а некоторые из них находятся в сильном противоречии.

Например, теория случайного блуждания и теория эффективного рынка противоречат теории делового цикла и теории цен активов. Первая пара теорий утверждает, что цены финансовых активов непредсказуемы и не зависят от каких-либо экономических или исторических факторов. Вторая пара теорий утверждает, что цены финансовых активов предсказуемы и зависят от различных экономических и исторических факторов.

Другой пример конфликта – между теорией поведенческих финансов и теорией портфеля. Первая теория утверждает, что экономические агенты иррациональны и находятся под влиянием психологических, эмоциональных и социальных факторов. Вторая теория утверждает, что экономические агенты рациональны и подвержены влиянию только риска и доходности.

Эти конфликты между экономическими теориями затрудняют выбор наиболее подходящей теории для прогнозирования временных рядов. Фактически каждая теория имеет сильные и слабые стороны, которые могут варьироваться в зависимости от рассматриваемой переменной, анализируемого периода, уровня агрегации и других конкретных условий.

Чтобы решить эту проблему, я следовал этим критериям:

  • Я сравнил прогнозы, созданные различными экономическими теориями, используя объективные критерии, такие как точность, точность, надежность и простота.
  • Я выбрал экономическую теорию, которая давала наилучшие прогнозы по этим критериям, а также с учетом экономической правдоподобности и логической последовательности.
  • Кроме того, я проверил обоснованность выбранной экономической теории, используя методы проверки, такие как проверка гипотез, проверка причинности или проверка стабильности.

5. Вывод

В этой статье я рассказал вам о своем опыте работы в качестве ведущего специалиста по данным в применении экономических теорий для прогнозирования временных рядов. Я объяснил вам основные экономические теории, которые использовал, как я применил их к историческим данным и с какими конфликтами и проблемами столкнулся. Я также показал вам критерии, которым я следовал, чтобы выбрать наиболее подходящую экономическую теорию для прогнозирования временных рядов.

Моя цель состояла в том, чтобы показать вам, что экономические теории являются полезными и мощными инструментами для прогнозирования временных рядов, но они требуют хороших знаний, хорошего применения и хорошей проверки. Экономические теории — это не абсолютные истины, а способы интерпретации и объяснения экономических явлений на основе принципов, предположений и логических связей.