Возможно ли (в пакете vars или, может быть, в каком-то другом R?), чтобы включить в модель var непоследовательные лаги, т. е. только лаги 1 и 3.
Пока что похоже, что когда я устанавливаю p = 3 в функции VAR, она включает все последовательные задержки между 1 и p (т. е. 1:3).
Вы можете использовать restrict из пакета vars для оценки VAR с ограничениями. Этот метод требует дважды оценить модель: 1) модель без ограничений со всеми «последовательными задержками» и 2) модель с ограничениями только с нужными вам задержками. Это так, потому что функция restrict принимает на вход объект класса varest. Смотрите мой вариант:
> library(vars)
> data(Canada) # some data
> model <- VAR(Canada[,1:2], p=3) # The unrestricted VAR
> #Bcoef(model) The restriction matrix have to have the same dimension as dim(Bcoef(model))
# Building the restriction matrix
> Restrict <- matrix(c(1,1,0,0,1,1,1,
1,1,0,0,1,1,1), nrow=2, byrow=TRUE)
# Re-estimating the VAR with only lags 1 and 3
> restrict(model, method = "man", resmat = Restrict)
VAR Estimation Results:
=======================
Estimated coefficients for equation e:
======================================
Call:
e = e.l1 + prod.l1 + e.l3 + prod.l3 + const
e.l1 prod.l1 e.l3 prod.l3 const
1.2029610 0.1885456 -0.2300286 -0.1299485 1.8382368
Estimated coefficients for equation prod:
=========================================
Call:
prod = e.l1 + prod.l1 + e.l3 + prod.l3 + const
e.l1 prod.l1 e.l3 prod.l3 const
0.05511963 1.13333804 -0.03338699 -0.18646375 1.22037293
Подробнее об этой функции см. ?restrict.
