Я хочу провести простое тестирование на истории, которое могло бы правильно отслеживать PNL, ребалансировать портфель, ликвидировать и т. Д. Мне нужно, чтобы он делал что-то немного иначе, чем backtest
. То есть бэктест разбивает вещи по квантилям и сортировке. Я хотел бы больше системы учета, чтобы я мог передавать таблицу с ценами, давать ей позиции и заставлять ее ежедневно рассчитывать PnL, выходить по датам сворачивания и т. д. Я понимаю, что blotter
и quantstrat
- это два таких пакета, но у меня проблемы с поиском документации. на них. Любая помощь приветствуется. Я включаю xts
в теги, так как авторы этого пакета, похоже, хорошо разбираются в этой теме.
тестирование простых стратегий с использованием R
comment
Re: поиск документации для пакета: stackoverflow.com/questions /15289995/get-help-for-r-package
- person GSee   schedule 15.05.2013
Ответы (1)
blotter и quantstrat все еще находятся в активной разработке; вы можете загрузить код с https://r-forge.r-project.org/R/?group_id=316.
quantstrat содержит множество демок; демонстрационные версии luxor, например, в демонстрационном каталоге, должны помочь вам начать работу.
ХТХ,
Ян Хьюм
person
Jan Humme
schedule
21.05.2013
Ваша установка должна отличаться от моей, потому что
demo("luxor.1.strategy")
выдает ошибку, что luxor.include.R не может быть найден. Если я setwd
перейду в демо-каталог моей проверенной копии кода, следующая ошибка будет заключаться в том, что в /usr/local/lib/R/site-library/quantstrat/extdata/GBPUSD нет данных. Не говоря уже о том, что и blotter, и quantstrat по-прежнему дают примечания по установке, и запуск проверки R CMD для сборки любого из этих пакетов может привести к взрыву вашего компьютера.
- person GSee; 21.05.2013