тестирование простых стратегий с использованием R

Я хочу провести простое тестирование на истории, которое могло бы правильно отслеживать PNL, ребалансировать портфель, ликвидировать и т. Д. Мне нужно, чтобы он делал что-то немного иначе, чем backtest. То есть бэктест разбивает вещи по квантилям и сортировке. Я хотел бы больше системы учета, чтобы я мог передавать таблицу с ценами, давать ей позиции и заставлять ее ежедневно рассчитывать PnL, выходить по датам сворачивания и т. д. Я понимаю, что blotter и quantstrat - это два таких пакета, но у меня проблемы с поиском документации. на них. Любая помощь приветствуется. Я включаю xts в теги, так как авторы этого пакета, похоже, хорошо разбираются в этой теме.