Столкновение имен столбцов в PerformanceAnalytics

Недавно я открыл для себя PerformanceAnalytics и нашел его очень полезным для своих исследований. Однако я заметил странное поведение. Я пытаюсь расширить InformationRatio(), чтобы принять нулевой контрольный результат:

InformationRatio <- function(Ra, Rb=NULL, scale=NA) {
  if (is.null(Rb)) {
    Rb <- Ra[, 1, FALSE]
    Rb[] <- 0
  }
  PerformanceAnalytics::InformationRatio(Ra, Rb, scale)
}

InformationRatio(managers[, 1:6])

возвращается

                        HAM1     HAM2    HAM3      HAM4      HAM5    HAM6
Information Ratio: HAM1  Inf 1.373211 1.19553 0.6592017 0.2355561 1.66417

Inf не то, что я ожидал. Оказывается (после просмотра источника), что источник этого содержится в Return.excess():

    coln.Rf = colnames(Rf)
    Rft = cbind(R, Rf)
    Rft = na.locf(Rft[, make.names(coln.Rf)])
    Rf = Rft[which(index(R) %in% index(Rft))]

Если есть коллизия в именах столбцов между доходностью активов (Ra==R) и эталонной доходностью (Rb==Rf), то Rf присваивается R, что в конечном итоге приводит к делению на ноль.

Вот обходной путь:

InformationRatio <- function(Ra, Rb=NULL, scale=NA) {
  if (is.null(Rb)) {
    Rb <- Ra[, 1, FALSE]
    Rb[] <- 0
    colnames(Rb) <- "zero"
  }
  PerformanceAnalytics::InformationRatio(Ra, Rb, scale)
}

InformationRatio(managers[, 1:6])

возвращается

                            HAM1     HAM2    HAM3      HAM4      HAM5    HAM6
Information Ratio: zero 1.549119 1.373211 1.19553 0.6592017 0.2355561 1.66417

Это ошибка или я что-то упускаю? Если это так, как я могу сообщить об этом? Мне не удалось пройти дальше этой страницы, никакого средства отслеживания ошибок. Я думал написать электронное письмо, но я видел здесь разработчиков, так что сообщение SO, вероятно, является хорошим вариантом, не так ли?


r performanceanalytics
person tonytonov    schedule 04.12.2013    source источник

Ответы (1)


arrow_upward
1
arrow_downward

Rb не должен быть скаляром, это должен быть временной ряд.

Rb описывается в документации как

Rb: return vector of the benchmark asset

Поэтому я полагаю, что документация может быть более ясной, я постараюсь улучшить ее, чтобы указать временной ряд. Нам нужно объединить временной ряд эталонной доходности с временным рядом доходности активов, чтобы выполнить расчет.

вот рабочий пример с вводом временных рядов для Rb:

data(managers)
rb<-xts( rep(0,nrow(managers)), order.by=index(managers) )
colnames(rb)<-'zero'
InformationRatio(managers,rb)

производит:

                            HAM1     HAM2    HAM3      HAM4      HAM5    HAM6 EDHEC LS EQ  SP500 TR US 10Y TR US 3m TR
Information Ratio: zero 1.549119 1.373211 1.19553 0.6592017 0.2355561 1.66417    1.665694 0.6448502 0.7265079 7.620057

Что касается Return.excess, я думаю, что имеет смысл не допускать коллизий имен столбцов, поскольку вы пытаетесь определить избыточные возвраты одной серии в другую серию. код, который вы вставили выше, направлен на объединение серии и создание выходной серии с тем же индексом, что и входная серия. Эта операция может быть выполнена более эффективно сейчас, чем когда функция была изначально написана (до xts), и я также рассмотрю это.

Как правило, отчеты об ошибках для пакета R следует отправлять на веб-сайт пакета или сопровождающему пакету. электронная почта была бы в порядке. SO следует использовать для вопросов об использовании, а не для отчетов об ошибках, поскольку ошибки исправляются, а SO остается с устаревшими данными.

person Brian G. Peterson    schedule 04.12.2013