Какие-либо преимущества SqlEntityConnection перед SqlDataConnection?

Вы можете перейти на более новые версии Entity Framework, продолжая использовать SqlEntityConnection. Это позволяет вам воспользоваться исправлениями ошибок и улучшениями производительности. Никогда не будет более новой версии LINQ-to-SQL, которая поддерживает SqlDataConnection. Для меня этого достаточно, чтобы предпочесть SqlEntityConnection.

Одна из причин, по которой вы можете захотеть использовать EF, заключается в более точном контроле ленивой загрузки результатов. Например, вы можете использовать метод Include, чтобы данный запрос с готовностью загружал указанный набор вложенных значений. Здесь подробнее об этом.