Мультивалютные портфели и счета с R Blotter и quantstrat

Какова наилучшая методология моделирования с несколькими валютами на счете и ценными бумагами с разным номиналом в валюте в портфеле?

  1. Лучше ли хранить портфели и счета в одной валюте? Будет ли блоттер обрабатывать форекс, когда это необходимо, и как вы загружаете рейты форекс в .blotter?
  2. В качестве альтернативы могут ли счета быть мультивалютными с мультивалютными суммами капитала?

Я рад поэкспериментировать с деталями, но мне действительно не помешал бы совет по общему подходу от эксперта по промокательной бумаге.

Извините, если это было описано в другом месте. Я искал и не мог найти.

Пример: набор из 5 акций в долларах США и 5 акций в евро. Создайте стратегию, которая торгует 5 самыми высокими % доходности в евро за последние 3 месяца (т. е. доходность акций в долларах США является как доходностью акций, так и доходностью валюты).


r quantmod quantstrat blotter
person KDJ    schedule 12.11.2014    source источник

Ответы (1)


arrow_upward
1
arrow_downward

Счет в блоттере имеет только одну валюту.

Портфолио также имеет только одну суммарную валюту.

каждый инструмент имеет валюту.

Портфель может содержать инструменты в любой валюте, но сводка портфеля будет отмечена только в сводной валюте.

Учетная запись может содержать множество портфелей.

Учитывая ваш пример, вполне вероятно, что вы захотите иметь отдельные портфели для своих инструментов в евро и долларах США и пометить счет в любой валюте, удобной для счета.

person Brian G. Peterson    schedule 12.11.2014
comment
Спасибо понятно и полезно. Когда я использую getFX, кажется, что курс обмена прямо в среде, поэтому конвертация происходит автоматически в валюту счета. - person KDJ; 12.11.2014