Какова наилучшая методология моделирования с несколькими валютами на счете и ценными бумагами с разным номиналом в валюте в портфеле?
- Лучше ли хранить портфели и счета в одной валюте? Будет ли блоттер обрабатывать форекс, когда это необходимо, и как вы загружаете рейты форекс в .blotter?
- В качестве альтернативы могут ли счета быть мультивалютными с мультивалютными суммами капитала?
Я рад поэкспериментировать с деталями, но мне действительно не помешал бы совет по общему подходу от эксперта по промокательной бумаге.
Извините, если это было описано в другом месте. Я искал и не мог найти.
Пример: набор из 5 акций в долларах США и 5 акций в евро. Создайте стратегию, которая торгует 5 самыми высокими % доходности в евро за последние 3 месяца (т. е. доходность акций в долларах США является как доходностью акций, так и доходностью валюты).