Ошибка несовместимых аргументов с pgmm (библиотека plm)

Я безуспешно пытаюсь выполнить оценку Ареллано и Бонда (1991), используя pgmm из пакета plm. Чтобы увидеть, была ли проблема в моих данных, я вместо этого использовал данные, предоставленные в библиотеке plm, но столкнулся с той же проблемой при использовании сводной команды:

Ошибка в t (y)% *% x: несоответствующие аргументы

Однако коэффициенты модели можно получить.

Мои собственные данные: T = 3, N = 290. Насколько я понимаю, T = 3 - это минимум, но этого должно хватить. При использовании данных Ареллано и Бонда я получаю ту же ошибку при Т = 4.

data("EmplUK", package = "plm")
library(sqldf)
UK<-sqldf("select * from EmplUK where year in ('1982','1981',
'1980','1979')")


z1 <- pgmm(log(emp) ~ lag(log(emp), 1) + log(wage) +
log(capital) + log(output) | lag(log(emp), 2),
       data = UK, effect = "twoways", model = "twosteps")
summary(z1)

Насколько я понимаю метод оценки и R-формулу, левый член - это разница в зависимой переменной, а первый правый член - это запаздывающая разница. И последний член сопровождается уровнем зависимой переменной в (t-2)

Я проверил, что используемое мной подмножество - это сбалансированная панель с T = 4. Когда я добавляю больше лет, все получается. Значит, проблемы должны быть связаны с длиной панели.

Любая помощь приветствуется.


r plm
person Björn Backgård    schedule 13.05.2015    source источник

Ответы (1)


arrow_upward
2
arrow_downward

Аналогичный вопрос задается здесь. Предполагается, что ошибка связана с mtest, тестом последовательной корреляции, выполняемым методом сводки pgmm. Кажется, что запуск функции по отдельности подтверждает это.

>mtest(z1, order = 2)
Error in t(y) %*% x : non-conformable arguments

T = 3 достаточно для оценки модели, но это оставляет вам только оценку за последний период. Второй порядок mtest требует, чтобы остатки содержали не менее 3 периодов, то есть T = 5 для вашей модели.

person Jonathan    schedule 15.05.2015
comment
Другой спрашивающий имел только T = 2. И с этим у вас не должно быть возможности проводить оценку Ареллано Бонда. Но с T = 4 должно работать. - person Björn Backgård; 15.05.2015
comment
Возможно ваше предложение и есть причина проблемы. Вместо этого я попробую другое программное обеспечение. - person Björn Backgård; 18.05.2015
comment
посмотрите на Ареллано / Бонд (1991), стр. 282: Тестовая статистика для последовательной корреляции второго порядка на основе остатков [m2] ... Обратите внимание, что m2 определяется только при min Ti ›= 5. - person Helix123; 15.08.2016