Производительность определения собственного значения с использованием библиотеки MKL

Моя цель - найти собственные значения и векторы входной матрицы размера mxn. Поскольку это прямоугольная матрица, преобразовать ее в квадратно-симметричную матрицу, выполнив транспонирование, а затем умножение матрицы с исходным кодом< /strong> матрица.

После этого я использую библиотеку Intel MKL для определения собственных значений и векторов квадратно-симметричной матрицы. К сожалению, для квадратно-симметричной матрицы размером 1000000 x 100000 требуется время от ~35 до ~40 секунд, что не подходит для моего приложения.

Любые предложения по улучшению производительности будут действительно полезны.

заранее спасибо


c++ matrix eigenvalue intel-mkl eigenvector
person Sravan    schedule 29.11.2016    source источник
comment
Вычисление собственных значений больших матриц просто дорого. Вы либо модифицируете свой алгоритм, чтобы не нуждаться в собственных значениях, либо создаете матрицы, собственные значения которых легче вычислить, либо платите цену времени выполнения, чтобы найти собственные значения. Нет пути вокруг этого.   -  person Baum mit Augen    schedule 29.11.2016

Ответы (1)


arrow_upward
0
arrow_downward

Проблемы с большими собственными значениями обходятся дорого. Я бы предложил использовать решатель собственных значений FEAST, доступный в библиотеке MKL. Я думаю, что FEAST 3.0 недоступен с MKL, но вы можете скачать и составить его отдельно.

Он предлагает настраиваемое пространство поиска, если вам нужно только подмножество собственных пар, и распараллеливание с распределенным/потоковым соединением.

person Gavin Portwood    schedule 08.12.2016