Тестирование кроссовера SMA в quanstrat с использованием файлов CSV

Я тестировал стратегию с использованием getSymbols() раньше, но в документации не ясно, как использовать CSV. Я пытаюсь протестировать пересечение SMA на некоторых внутридневных данных. Поискав в Интернете, я обнаружил, что вы должны предоставить quantstrat объект xts для работы, так что это то, что я сделал:

XBT <- as.xts(read.zoo("XBT.csv", header = TRUE, sep = ","))
head(XBT)

                       OPEN     HIGH      LOW    CLOSE
2016-09-25 22:00:00 600.1650 600.2850 599.3190 599.4575
2016-09-25 22:01:00 599.4550 600.1605 599.2980 599.5125
2016-09-25 22:02:00 599.5101 601.0850 599.2945 600.1450
2016-09-25 22:03:00 600.2950 600.6150 599.3290 599.3350
2016-09-25 22:04:00 599.3350 600.1400 599.3350 599.6972
2016-09-25 22:05:00 599.6972 601.0751 599.2275 599.2565

Исходные переменные:

Sys.setenv(TZ = "UTC")
currency("USD")
stock("XBT", currency = "USD")
tradesize = 100000
initeq = 100000
strategy.st <- "firststrat"
portfolio.st <- "firststrat"
account.st <- "firststrat"
rm.strat(strategy.st)
initPortf(portfolio.st, symbols = "XBT")
initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, initEq = initeq)
initOrders(portfolio.st)
addPosLimit(portfolio.st, "XBT", start(XBT), 100)
strategy(strategy.st, store = TRUE)

Добавление индикаторов SMA:

add.indicator(strategy.st, name = "SMA",
           arguments = list(x = quote(Cl(XBT)),
                            n = 360),
           label = "SMA360")


add.indicator(strategy.st, name = "SMA",
           arguments = list(x = quote(Cl(XBT)),
                            n = 60),
           label = "SMA60")

Добавьте сигналы на основе индикаторов выше:

add.signal(strategy.st, name = "sigComparison", 
           arguments = list(columns = c("SMA60", "SMA360"),
                            relationship = 'gt'),
           label = 'longentry')
add.signal(strategy.st, name = "sigCrossover",
           arguments = list(columns = c("SMA60", "SMA360"),
                            relationship = 'lt'),
           label = 'longexit')

Примените их, как показано ниже:

test_init <- applyIndicators(strategy.st, OHLC(XBT))
test <- applySignals(strategy = strategy.st, test_init)

Добавьте правила на основе сигналов:

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
             arguments = list(sigcol = "longexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                            ordertype = "market", orderside = "long", 
                            replace = FALSE, prefer = "OPEN", type = "exit"))

add.rule(strategy = strategy.st, name = "ruleSignal",
             arguments = list(sigcol = "longentry", sigval = TRUE, ordertype = "market",
                             rderside = "long", replace = FALSE, prefer = "OPEN",
                             orderqty = "all", maxSize = tradesize),type = "enter")

Следующая часть — когда код входит в своего рода цикл и никогда не выполняется, не предоставляя никакой отладочной информации, в блокноте jupyter он обозначается как In[*]:. Набор данных невелик, около 80 тысяч строк.

out <- applyStrategy(strategy = strategy.st, portfolios = portfolio.st)
updatePortf(portfolio.st)
daterange <- time(getPortfolio(portfolio.st)$summary)[-1]
updateAcct(account.st, daterange)
updateEndEq(account.st)
tstats <- tradeStats(Portfolios = portfolio.st)
tstats$Profit.Factor

EDIT: Извиняюсь, я забыл включить последнюю часть кода в исходный вопрос. Помощь приветствуется!


r quantstrat back-testing
person eliquinox    schedule 25.04.2017    source источник
comment
Вам не хватает закрывающей скобки. Сравните последний символ в обоих вызовах add.rule.   -  person Joshua Ulrich    schedule 26.04.2017
comment
Спасибо за вклад, Джошуа. Я исправил второй вызов add.rule(), чтобы отразить первый, так что type="enter" находится в списке аргументов. Проблема остается. Я не могу получить результат для этой стратегии.   -  person eliquinox    schedule 27.04.2017

Ответы (1)


arrow_upward
0
arrow_downward

Есть несколько проблем с обоими вашими вызовами add.rule. Давайте сначала посмотрим на ваше правило входа. Я отформатировал его, чтобы его было легче читать, и прокомментировал строки с проблемами.

add.rule(strategy = strategy.st, name = "ruleSignal",
         arguments = list(sigcol = "longentry",
                          sigval = TRUE,
                          ordertype = "market",
                          # typo: should be orderside
                          rderside = "long",
                          replace = FALSE,
                          prefer = "OPEN",
                          # "all" is not a valid entry quantity
                          orderqty = "all",
                          # maxSize is not an argument to ruleSignal
                          # not sure what you're trying to do here...
                          maxSize = tradesize),
         type = "enter")

Правильный вызов add.rule должен выглядеть примерно так:

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal",
         arguments = list(sigcol = "longentry",
                          sigval = TRUE,
                          ordertype = "market",
                          orderside = "long",
                          replace = FALSE,
                          prefer = "OPEN",
                          # numeric order quantity for entry
                          orderqty = 100,
                          # set order sizing function to use position limits
                          osFUN = osMaxPos),
         type = "enter")

Теперь давайте посмотрим на ваше правило выхода:

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "longexit",
                          sigval = TRUE,
                          orderqty = "all", 
                          ordertype = "market",
                          orderside = "long",
                          replace = FALSE,
                          prefer = "OPEN",
                          # type is not an argument to ruleSignal;
                          # it's an argument to add.rule
                          type = "exit"))

Итак, все, что нам нужно сделать, это переместить аргумент типа в правильную функцию:

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal",
         arguments = list(sigcol = "longexit",
                          sigval = TRUE,
                          ordertype = "market",
                          orderside = "long",
                          replace = FALSE,
                          prefer = "OPEN",
                          orderqty = "all"),
         type = "exit")
person Joshua Ulrich    schedule 27.04.2017
comment
Спасибо, Джош! Получается, что квансрат подавляет вывод в блокноте Jupyter. Запускал в Rstudio и работал нормально. Спасибо за исправления! - person eliquinox; 03.05.2017
comment
@eliquinox: пожалуйста; рад помочь. См. раздел Что делать, если кто-то ответит на мой вопрос?. - person Joshua Ulrich; 03.05.2017