У меня есть расширенная настройка фильтра Калмана, которая довольно хорошо сходится с эталонным значением. Однако, если я проверю ковариационную матрицу, я не увижу быстрой тенденции к определенному значению диагональных элементов (3x3), чего я и ожидал.
Как должна вести себя ковариационная матрица? Может ли кто-нибудь дать мне намек на это?
Диагональные элементы будут увеличиваться на шаге предсказания/распространения за счет применяемого там технологического шума. На этапе измерения/коррекции диагональные элементы должны опускаться вниз. Если это не так, то либо ваш измерительный шум слишком велик, либо шум технологического процесса слишком велик. В этом случае шум, добавленный на этапе прогнозирования, увеличивает ковариацию больше, чем измерения уменьшают ее. В какой-то момент между ними будет баланс.
Конечно, ваша модель или реализация также могут быть ошибочными....
