Я пытаюсь применить технические индикаторы MACD и RSI к скорректированным ценам списка акций. Конечная цель кода — генерировать сигнал покупки/продажи для каждой акции на основе двух индикаторов. Однако у меня возникли проблемы с применением индикаторов с помощью функции lapply. Я буду признателен за всю вашу помощь. Спасибо!
#Load Packages
library(quantstrat)
#Initialise Settings
start.date <- "2016-01-01"
end.date <- as.character(Sys.Date())
#Stock Tickers
tickers <- c("JPM", #JP Morgan
"FB", #Facebook
"SPY", #S&P 500
"AMZN", #Amazon
"WMT", #Wal-Mart
"LVMUY", #LVMH
"MCD", #Mac Donald's
"BMW", #BMW
"KO", #Coca-Cola
"G13.SI", #Genting Sg
"Z74.SI" #Singtel
)
#Retrieving Stock Data
options("getSymbols.yahoo.warning"=FALSE)
suppressMessages(getSymbols(Symbols = tickers, from = start.date, to = end.date, src = "yahoo", adjust = TRUE))
#Grouping Adjusted Prices
AdjPrices <- do.call(merge, lapply(tickers, function(x) Ad(get(x))))
#Apply MACD Indicator
MACD <- lapply(AdjPrices, MACD, list(AdjPrices, nFast =12, nSlow = 26, nSig = 9))