Есть вопрос о получении ежедневных исторических данных, выпущенных в определенное время. Я работаю с ценами на акции фирм, находящихся в разных часовых поясах. Для каждого дня временного ряда я хочу вывести цену акций, выпущенных в одно и то же время дня. Моя цель - сравнить стоимость акций европейской ценной бумаги в 16:00 по центральноевропейскому времени с ценой американской ценной бумаги в 10:00 по восточному стандартному времени (что действительно соответствует 16:00 по центральноевропейскому летнему времени).
Чтобы сделать это с помощью Bloomberg, мне нужно импортировать данные и выбрать внутридневные бары, как в следующем примере:
=BDH("ABLX BB EQUITY","OPEN","06/01/17 09:00","06/30/17 09:05","recurdaily=true","barsz=5","bartp=B")
Формула запрашивает данные в указанное время, между 09:00 и 09:05 (в моем часовом поясе). С опцией "OPEN” я запрашиваю данные как можно ближе к началу периода бара, то есть 09:00. Поскольку это 5-минутный интервал, я использовал "barsz=5". Установив "bartp=B", я запрашиваю цену BID. Параметр "recurdaily=true" означает, что я буду получать рекурсивные данные по дням, то есть ежедневные данные за июнь 2017 года примерно в 09:00.
Я очень старался перевести эту формулу на R, используя Rblpapi, но не смог. Я могу получить исторические данные с помощью “bdh” или столбчатые данные с помощью “getBar”, но мне не удалось найти решение, которое дало бы мне тот же результат формулы Excel, написанной выше. Кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне?
