Функция EMA (упаковка TTR) - Недействительный N

У меня возникли проблемы с созданием цикла с использованием функции EMA.

for(i in c(1,2,3)){ 

paste("Q",i,"$",tick[i],"_EMA10", sep="") = EMA(na.locf(paste("Q",i,"$",tick[i]),sep=""),10)

}

Где tick = c(AAPL,MSFT,NQ) и Q1, Q2, Q3 — это таблицы xts, поэтому цель этого цикла — пройтись по всем таблицам xts, взять каждое значение столбцов в качестве входных данных и создать новый столбец со значениями в таблицах xts.

Ожидаемый результат будет таким, как если бы я запускал индивидуально ниже:

Q1$AAPL_EMA10 <- EMA(na.locf(Q1$AAPL), 10)

Проблема в том, что я получаю сообщение об ошибке "Invalid N" и не могу разобраться. Не могли бы вы помочь?


r xts technical-indicator
person Paulo Bras    schedule 13.01.2018    source источник

Ответы (1)


arrow_upward
1
arrow_downward

Вы делаете какие-то странные вещи:

paste("Q",i,"$",tick[i])
[1] "Q 2 $ MSFT"

передается в EMA (даже после передачи строки в na.locf), а EMA ожидает объект xts.

Это достигает того, что вы хотите, немного убирая вещи:

library(quantmod)
tick <- c("AAPL","MSFT","NQ")
getSymbols(tick)

for (i in 1:3) { 
  sym <- tick[i]
  x <- get(sym, envir = .GlobalEnv)
  x <- merge(x, EMA(Cl(x), 10))
  assign(x = sym, value = x, envir = .GlobalEnv)
}

tail(AAPL)
# AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted      EMA
# 2018-01-05    173.44    175.37   173.05     175.00    23660000        175.00 172.6937
# 2018-01-08    174.35    175.61   173.93     174.35    20567800        174.35 172.9948
# 2018-01-09    174.55    175.06   173.41     174.33    21584000        174.33 173.2376
# 2018-01-10    173.16    174.30   173.00     174.29    23959900        174.29 173.4289
# 2018-01-11    174.59    175.49   174.49     175.28    18667700        175.28 173.7655
# 2018-01-12    176.18    177.36   175.65     177.09    25226000        177.09 174.3700

Вместо того, чтобы иметь отдельные имена объектов Q1, Q1, Q3 (или имена символов вместо имен переменных, как в моем примере выше), вы можете пересмотреть, как вы обрабатываете данные. Пример ниже должен прояснить это.

Возможно, будет проще поместить данные по каждому символу в список, где каждый элемент будет содержать данные для определенного символа. Затем вы можете легко применять операции к вашему пакету символов (который может стать очень большим).

r <- lapply(X = tick, FUN = function(sym) {
  x <- get(sym, envir = .GlobalEnv)
  x <- merge(x, EMA(Cl(x), 10))
  x
})


lapply(r, tail, n = 1)
# [[1]]
# AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted    EMA  EMA.1
# 2018-01-12    176.18    177.36   175.65     177.09    25226000        177.09 174.37 174.37
# 
# [[2]]
# MSFT.Open MSFT.High MSFT.Low MSFT.Close MSFT.Volume MSFT.Adjusted      EMA    EMA.1
# 2018-01-12     88.67     89.78    88.45       89.6    24236500          89.6 87.72638 87.72638
# 
# [[3]]
# NQ.Open NQ.High NQ.Low NQ.Close NQ.Volume NQ.Adjusted      EMA    EMA.1
# 2018-01-12    4.03    4.03   3.88     3.89   1034400        3.89 3.988761 3.988761
person FXQuantTrader    schedule 14.01.2018