R / quantstrat / applyStrategy

Пожалуйста, игнорируйте мой предыдущий пост. Я пытаюсь запустить торговую стратегию в quantstrat и застреваю. Любая помощь будет принята с благодарностью. Код ниже, и я получаю следующую ошибку при запуске applyStrategy:

Ошибка в if (inherits(sret$indicators, "xts") & nrow(mktdata) == nrow(sret$indicators)) { : аргумент имеет нулевую длину

Код:

getSymbols("AUD=X",src="yahoo",from="1975-01-02")
colnames(`AUD=X`) <- c("Open", "High", "Low", "Close", "Vol", "Adj")

if (!exists('.blotter')) .blotter <- new.env()
.strategy <- new.env()

initdate = as.character("2006-05-15")
from = as.character("2007-05-15")
to = as.character("2018-06-01")
Sys.setenv(TZ = "UTC")
currency("USD")
stock(`AUD=X`, currency="USD", multiplier = 1)

tradesize <- 100000
initeq <- 100000
strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"

rm.strat(strategy.st)
initPortf(portfolio.st, symbols = na.locf("AUD=X"), initDate = initdate, currency = "USD")
initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, initDate = initdate, currency = "USD", initEq = initeq)
initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)
strategy(strategy.st, store = TRUE)

add.indicator(strategy = strategy.st,
          name = "SMA",
          arguments = list(x = quote(na.omit(Cl(mktdata))), n = 200),
          label = "SMA200")

add.indicator(strategy = strategy.st,
          name = "SMA",
          arguments = list(x = quote(na.omit(Cl(mktdata))), n = 50),
          label = "SMA50")

test <- applyIndicators(strategy = strategy.st, mktdata = na.locf(Cl(`AUD=X`)))
tail(test)

add.signal(strategy.st,
       name = "sigCrossover",
       arguments = list(columns = c("SMA.SMA50", "SMA.SMA200"),
       relationship = "gt"),
       label = "Crossover")

add.signal(strategy.st,
       name = "sigComparison",
       arguments = list(columns = c("SMA.SMA50", "SMA.SMA200"),
       relationship = "lt"),
       label = "Compare")

add.signal(strategy.st,
       name = "sigThreshold",
       arguments = list(column = "Close",
                        threshold = 1.5,
                        cross = FALSE,
                        relationship = "lt"),
       label = "threshold_high")

add.signal(strategy.st,
       name = "sigThreshold",
       arguments = list(column = "Close",
                        threshold = 1,
                        cross = FALSE,
                        relationship = "gt"),
       label = "threshold_low")

test2 <- applySignals(strategy = strategy.st, mktdata = test)
tail(test2)
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal",
     arguments = list(sigcol = "threshold_low", sigval = FALSE,
                      orderqty = "all", ordertype = "market",
                      orderside = "short", replace = FALSE,
                      prefer = "Open"),
     type = "enter")

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal",
     arguments = list(sigcol = "threshold_high", sigval = TRUE,
                      orderqty = "all", ordertype = "market",
                      orderside = "long", replace = FALSE,
                      prefer = "Open"),
     type = "enter")


applyStrategy(strategy = strategy.st, portfolios = portfolio.st)

r quantstrat
person miclog    schedule 25.07.2018    source источник

Ответы (1)


arrow_upward
0
arrow_downward

Yahoo API был отключен более 1 года назад. Попробуйте это вместо этого.

library(quantmod)


# enter tickers to download time-series data
e <- new.env()
getSymbols("SBUX", env = e)
pframe <- do.call(merge, as.list(e))
head(pframe)

введите здесь описание изображения

Вы тоже можете попробовать это.

library(quantmod)
library(tidyverse) # rather than just dplyr
df <- data.frame(getSymbols(Symbols = 'SBUX', env = NULL))

введите здесь описание изображения

person ASH    schedule 30.07.2018
comment
Эй, спасибо, ryguy72. Я попытался использовать этот метод для извлечения данных временных рядов, но получаю ту же ошибку. есть идеи? - person miclog; 23.08.2018
comment
Я только что запустил исходный скрипт, и у меня он отлично работал на version.string R версии 3.4.3 (2017-11-30). Я разместил еще один сценарий для вас, чтобы попробовать. Я ни в коем случае не эксперт по R, но если это сработает у меня, то сработает и у вас. - person ASH; 23.08.2018