Преобразование ежедневных данных в еженедельные данные с использованием R

У меня есть ежедневные данные двух акций (Apple и Google)

library(tidyquant)
dt = tidyquant::tq_get(c("AAPL", "GOOG")) %>%
  arrange(symbol, date)

Я пытаюсь преобразовать эти данные из ежедневных в еженедельные, используя следующий код

result = dt %>%
  group_by(symbol) %>%
  tidyquant::tq_transmute(mutate_fun = to.weekly) %>% data.table
result[symbol == "AAPL" & date == "2017-02-03"]

Почему-то результат неверный. Например, еженедельные данные для AAPL на 2017-02-03 поступают следующим образом с использованием приведенного выше кода:

   symbol       date    open    high   low close   volume 
1:   AAPL 2017-02-03 32.0775 32.2975 32.04 32.27 98029200

Однако правильный результат должен быть -

   symbol       date     open     high      low  close   volume 
1:   AAPL 2017-02-03  30.2325  32.6225  30.1550  32.2700 999124986

Может ли кто-нибудь помочь мне здесь?

Спасибо!


r data.table tidyquant
person Saurabh    schedule 24.01.2021    source источник

Ответы (1)


arrow_upward
1
arrow_downward

На момент написания: ошибка, см. выпуск github 148.

Возможный обходной путь, используя tyr, timetk и муррр. Использование timetk для получения данных в формате xts, преобразования данных в еженедельные и возврата в формат data.frame. В том числе nest и unnest из тидыр и map из муррр. data.table не нужен, но печатает данные намного лучше, чем тибблы.

library(tidyr)
library(timetk)
# library(purrr)

result <- dt %>% 
  group_by(symbol) %>% 
  nest() %>%   
  mutate(data = purrr::map(data, function(x) x %>% 
                             select(date, Open = open, High = high, Low = low, Close = close) %>% 
                             tk_xts(x, select = c(Open, High, Low, Close), date_var = date) %>% 
                             to.weekly %>% 
                             tk_tbl)) %>% 
  unnest(data) %>% 
  rename_with( ~ tolower(gsub("..", "", .x, fixed = T))) %>% 
  rename(date = index)

result %>% 
  data.table %>% 
  filter(date == "2017-02-03")

   symbol       date     open     high     low  close
1:   AAPL 2017-02-03  30.2325  32.6225  30.155  32.27
2:   GOOG 2017-02-03 814.6600 815.8400 790.520 801.49
person phiver    schedule 24.01.2021
comment
В итоге я использовал lapply и to.weekly, чтобы сделать это быстрее. Библиотека timetk упростила преобразование data.table в xts без особых хлопот. Спасибо. - person Saurabh; 25.01.2021