Следующее извлечено из этой страницы в Delphi Q&A Роба Кеннеди: ( С лицензией CC), хотя это относится к Delphi 2005, это может помочь.

Почему я продолжаю получать сообщения об ошибках даже после того, как написал обработчик исключений?

В настройках по умолчанию Delphi IDE уведомляет вас всякий раз, когда в вашей программе возникает исключение, как показано на рисунке 1. Важно понимать, что в этот момент ни один из кодов обработки исключений вашей программы еще не запущен. Это все сама Delphi; его особый статус отладчика позволяет ему получать первое уведомление о любом исключении в вашей программе, даже до того, как ваша программа узнает об этом.

Как избежать уведомления

Если вы не хотите получать уведомления при возникновении исключения, у вас есть несколько вариантов.

• Вы можете использовать «расширенные точки останова» Delphi, чтобы отключить обработку исключений в определенной области кода. Для начала установите точку останова в строке кода, где вы хотите, чтобы среда IDE игнорировала исключения. Щелкните правой кнопкой мыши точку точки останова в желобе и откройте диалоговое окно свойств точки останова. В расширенном разделе есть несколько флажков. (См. Рис. 2.) Снимите флажок «Прервать», чтобы отладчик не прервал вашу программу на этой строке, и установите флажок «Игнорировать последующие исключения».

  После этого установите другую точку останова, в которой вы хотите, чтобы отладчик возобновил обработку исключений. Измените его свойства для обработки последующих исключений.

• Вы можете указать отладчику игнорировать определенные виды исключений. На рисунке 3 показаны параметры исключения языка Delphi. Добавьте класс исключения в список, и все исключения этого типа и любых типов-потомков будут передаваться в вашу программу без вмешательства Delphi.

• В параметре, связанном с предыдущим, вы можете указать отладчику не прерывать выполнение каких-либо исключений. Для этого снимите флажок «Уведомлять о языковых исключениях».

• Наконец, вы можете полностью отключить встроенную отладку. Delphi не будет уведомлять вас об исключениях, а также не будет останавливаться на точках останова или разрешать использование кнопки «Пауза». Отключите встроенную отладку в параметрах отладчика, как показано на рисунке 5 для Delphi 2005.

Я нашел игнорируемые типы исключений в

(Main menu) Tools >> Options >> Debugger Options >> CodeGear Debuggers >> Language Exceptions >> и есть список игнорируемых типов исключений.

Это несколько более скрыто, чем в D2005, но очень близко к тому, что было сказано в статье, на которую ссылается Стюарт Данкельд.