ARMA и ARIMA для временных рядов AR (авторегрессивная модель) порядок P: Выходная переменная линейно зависит от своих предыдущих значений. p - порядок, c - константа, эпсилон: шум MA (скользящее среднее) q порядка: Выходная переменная зависит от ошибок предыдущих терминов. e(t-1),e(t-2) …являются скользящими средними в рекурсивной форме (где новый член добавляется каждый раз, а затем берется их среднее значение) ARMA (P,q): Это объясняет связь временного ряда..