Публикации по теме 'mle'
Дифференцируемая свертка вероятностных распределений с помощью Tensorflow
Операции свертки в Tensorflow предназначены для тензоров, но также могут использоваться для сверточных дифференцируемых функций.
В этой статье я описываю пример свертки равномерного и гауссовского распределения вероятностей, сравниваю их с данными и подгоняю для параметра ширины гауссова. Такие сценарии возникают на практике, если у нас есть данные, для которых предполагается базовая модель (равномерное распределение в этом примере), но каждая точка данных случайным образом размазана..
Вопросы по теме 'mle'
R-код ручной прокатки для Poisson MLE
Я пытаюсь написать свою собственную функцию, чтобы понять, как распределение Пуассона ведет себя в рамках оценки максимального правдоподобия (применительно к GLM).
Я знаком с удобной функцией glm в R, но хотел попробовать вручную свернуть...
2660 просмотров
schedule
29.04.2023
Как рассчитать доверительный интервал из объекта mle2?
Каков наилучший способ построить доверительный интервал для объекта mle2 в R? Типичный predict(object, interval = 'confidence') , который вы можете использовать с объектами lm , похоже, не работает для объектов mle2 .
Я нашел математику для...
439 просмотров
schedule
26.08.2022
Минимизация вероятности отрицательного журнала: ошибка в optim (), вызванная начальными значениями
Я хочу получить параметры максимального правдоподобия (MLE) для кумулятивной нормальной кривой, подогнанной к некоторым данным о пропорциях, путем прямой минимизации отрицательного логарифмического правдоподобия (без использования glm). Для некоторых...
1170 просмотров
schedule
19.07.2022
Пакет Python: MLE для дистрибутива Дирихле
Мне было интересно, знает ли кто-нибудь о пакете Python, который реализует MLE для оценки параметров распределения Дирихле.
1317 просмотров
schedule
29.02.2024
Оценка параметров распределения Дирихле в Scala Breeze
Я пытаюсь оценить параметры (распределение Дирихле) для набора данных, используя библиотеку Scala breeze. У меня уже есть рабочий python (pandas/dataframes) и код R для него, но мне было любопытно, как это сделать в Scala. Также я новичок в Scala....
361 просмотров
schedule
04.11.2022
Ошибка при использовании optim для максимизации вероятности в r
Итак, у меня есть эти функции:
funk1 <- function(a,x,l,r) {
x^2*exp(-(l*(1-exp(-r*a))/r))}
funk2 <- function(x,l,r) {
sapply(x, function (s) {
integrate(funk1, lower = 0, upper = s, x=s, l=l, r=r)$value })}
которые используются для...
193 просмотров
schedule
09.12.2022
Оценка параметра Вейбулла с использованием Apache Commons Math
Мне нужно оценить параметры формы и масштаба распределения Вейбулла по выборке данных с использованием MLE. Я проверил класс WeibullDistribution в Apache Commons Math, но у него нет такой функциональности. Любое предложение? Мне нужно использовать...
392 просмотров
schedule
13.05.2023
Как SciPy stats.norm.fit определяет параметры
это может быть неподходящий вопрос для этого форума, но мне просто интересно, знает ли кто-нибудь, как метод SciPy stats.norm.fit() определяет параметры распределения? Я где-то читал, что он использует оценку максимального правдоподобия, но я не...
4725 просмотров
schedule
29.10.2022
Как я могу запускать функции Matlab для нескольких парных входов и выводить матрицу?
Я новичок в Matlab, и до сих пор я научился оценивать функции нескольких переменных по одному вектору данных, как в следующем примере:
>>data = [1,2,3,4,2,2.5,2.9,1.8,-1,1.8]
>>fun=@(x)...
46 просмотров
schedule
09.06.2023
Ошибки NaN с bbmle
Этот вопрос относится к моему предыдущему вопросу здесь и набор данных, представленный в статье A New Обобщение линейно-экспоненциального распределения: теория и применение . Для этих данных, адаптируя код, предложенный Беном Болкером, мы имеем...
42 просмотров
schedule
25.01.2023
Ошибка при использовании интеграла (строка 85): A и B должны быть скалярами с плавающей запятой.
У меня есть следующий код, в котором я хочу оценить параметры настраиваемого распределения, используя функцию MATLAB mle() . Подробнее о распространении .
Основной код:
x = [0 0 0 0 0.000649967501624919...
102 просмотров
schedule
23.05.2022
Триграммы уточнения модели NLTK MLE и выше
Я изучаю NLTK и у меня есть вопрос о предварительной обработке данных и модели MLE. В настоящее время я пытаюсь генерировать слова с помощью модели MLE. Проблема в том, что когда я выбираю n>=3. Моя модель будет создавать слова совершенно...
728 просмотров
schedule
12.02.2023
Почему прогнозируемые значения моего GLM цикличны?
Я написал модель биномиальной регрессии для прогнозирования распространенности магматических камней v на месте археологических раскопок на основе близости к реке river_dist , но когда я использую функцию predict(), я получаю странные циклические...
52 просмотров
schedule
25.07.2023
Функция MLE: ошибка в optim(start, f, method = method, hessian = TRUE, ): неконечное значение конечной разности [1]
Я пытаюсь получить MLE.
loglike <- function(theta) {
ll <- 14 * log(1 - theta) + 12216 * log(theta)
ll
}
neg.loglike <- function(theta) -loglike(theta)
mle(neg.loglike, start = list(theta = 0.5))
я получаю сообщение об ошибке...
253 просмотров
schedule
29.07.2023
MLE ковариантного параметра
Привет, я сейчас занимаюсь кодированием для моделирования данных с использованием обратного метода. Я использую параллельную экспоненциальную модель, где я позволяю лямбда = b0 + b1x. Моя симуляция основана на анализе выживания.
#generate data...
45 просмотров
schedule
15.08.2022
Как оценить максимальную вероятность с помощью GEV в Python
Я пытаюсь сопоставить функцию плотности вероятности распределения обобщенных экстремальных значений (GEV) (pdf) с данными pdf. Эта гистограмма является функцией корзины. При настройке этого бункера также изменяется результат подбора функций. И...
267 просмотров
schedule
07.11.2022
R: оптимизация для больших данных в R
У меня есть панельные данные, состоящие из 5908 отдельных наблюдений за 5 лет. Я хочу оценить оценку максимального правдоподобия с помощью пакета optim(). Вот мой код
library(pglm)
library(plm)
data("HealthIns")
dat<-...
52 просмотров
schedule
12.06.2023
