В настоящем блоге будут затронуты следующие темы: Введение в моделирование методом Монте-Карло Основные принципы Применение МК Шаги в моделировании Монте-Карло Статистика (более подробная информация доступна по адресу: https://github.com/arunsinp/Statistics-fundamental ) Генерация случайных чисел Методы уменьшения дисперсии Приложения моделирования Монте-Карло Введение в моделирование методом Монте-Карло Моделирование методом Монте-Карло — это мощный метод моделирования и..

Введение В этом посте я собираюсь объяснить выборку по важности. Выборка по важности — это метод аппроксимации, а не метод выборки. Это проявляется в темах машинного обучения как трюк. Он получен в результате небольшого математического преобразования и может сформулировать проблему по-другому. Содержание этого поста в основном взято из этого фантастического учебника на YouTube. Вы можете найти блокнот Jupyter для этого поста здесь . Оригинал поста вы можете найти на моем..

Мой процесс создания модели предсказания футбольного матча 1. Цель и цели Мне было интересно, сможете ли вы предсказать чемпионат мира в этом году с помощью машинного обучения. Изучая немного дальше, я столкнулся с разными подходами, но стандартным решением была модель классификации: классификация совпадения как Домашние победы Победы на выезде Рисовать По этой причине я решил, что было бы интереснее использовать другую парадигму: предсказание забитых голов. При таком..

Инвестиции в фондовый рынок могут быть как захватывающими, так и пугающими. Инвесторы постоянно ищут надежные методы прогнозирования движения акций и принятия обоснованных решений. Одним из набирающих популярность подходов является использование моделирования методом Монте-Карло, мощного статистического метода, который помогает прогнозировать цены акций на основе исторических данных. В…

"Машинное обучение" Модель машинного обучения для случайных процессов Прогнозирование статуса кредита с помощью моделирования Монте-Карло Аннотация: Используя предоставленный набор данных credit_timing.csv, мы построили простую модель с использованием моделирования Монте-Карло для прогнозирования доли ссуд, по которым будет выполнен дефолт после трехлетнего срока ссуды. Наша модель показала 95% доверительный интервал 14,8% +/- 0,2% для моделирования методом Монте-Карло N = 1000..

В моем последнем посте я обсуждал симуляции Монте-Карло, которые представляют собой эксперименты по добавлению случайных чисел в задачу или вопрос для получения вероятностей. Моделирование методом Монте-Карло используется для моделирования вероятности различных результатов в процессе, который трудно предсказать из-за вмешательства случайных величин . Это метод, используемый для понимания влияния риска и неопределенности в моделях прогнозирования и прогнозирования. Моделирование..