Недавно я открыл для себя PerformanceAnalytics и нашел его очень полезным для своих исследований. Однако я заметил странное поведение. Я пытаюсь расширить InformationRatio() , чтобы принять нулевой контрольный результат: InformationRatio <-...

Я хотел бы использовать цветовую палитру для charts.PerformanceSummary в пакете PerformanceAnalytics , но по какой-то причине он не отображает все три графика. Ниже приведен воспроизводимый пример. library(PerformanceAnalytics) n <- 12 d...

Я загружаю данные полосы рецессии в R через quantmod . Теперь это выглядит как двоичная информация (в формате xts), выглядящая так (показан только первый период рецессии) 1857-01-01 0 1857-02-01 0 1857-03-01 0 1857-04-01 0 1857-05-01 0...

Привет, у меня есть объект dataframe с именем NormalizedPnL. Вот: print(head(NormalizedPnL)) print(class(NormalizedPnL)) print(class(NormalizedPnL[,1])) print(class(NormalizedPnL[,2])) print(class(NormalizedPnL[,3])) businessdate...

Можно ли сохранить объект диаграммы из пакета performanceanalytics в объект, как это можно сделать с диаграммой ggplot2 или lattice ? Например, эта диаграмма следа улитки .

У меня есть несколько объектов xts, большинство из которых - ежедневные наблюдения. У меня один ежемесячный. Я хотел бы объединить три из них в один объект xts, который затем можно использовать в пакете PerfrormanceAnalytics (например,...

Я рассчитываю среднюю просадку, среднюю длину, длину восстановления и т. д. в R для серии данных PnL, а не для данных возврата. Это такой фрейм данных PNL 2008-11-03 3941434 2008-11-04 4494446 2008-11-05 2829608 2008-11-06...

У меня есть скрипт ниже, который создает ошибку. Кто-нибудь знает, как это решить. Я использую последнюю версию R&RStudio, и все пакеты обновлены. library('quantmod') library('PortfolioAnalytics') library('PerformanceAnalytics') ETF_Names...

Я могу создать список ежедневных доходов для 4 ценных бумаг в среде. Но я не знаю, как рассчитать коэффициент скользящей информации для (Ra-Rb): SPY-EFA, SPY-GLD, SPY-TLO, EFA-SPY, EFA-GLD, ... TLO-GLD с n = 20 дней с использованием цен закрытия....

У меня есть xts ежедневных возвратов , и я хотел бы преобразовать их в ежемесячные. Я могу найти тонны потоков для преобразования ежедневных цен в доходность за период, но мне нужно конвертировать ежедневные доходности . Следуя советам в...

У меня есть файл xts с ежемесячной доходностью для 17 отраслевых портфелей. Данные выглядят следующим образом: Cars Chems Clths Cnstr Cnsum Durbl FabPr Finan Food Machn Mines Oil Other Rtail Steel Trans 1926-07-31 4.77 1.20...