Публикации по теме 'quadratic-programming'
Решение проблемы квадратичного программирования в SVM
Последовательная минимальная оптимизация, сокращенно SMO, представляет собой алгоритм для обучения машин опорных векторов (SVM). Этот метод используется для решения задачи квадратичного программирования, которая обычно возникает при обучении машин опорных векторов. Алгоритм SMO способен обеспечить сходимость алгоритмов даже при наличии вырожденных условий и состоит из ряда оптимизаций, которые можно использовать для ускорения обучения других алгоритмов. Проблема оптимизации SVM с жесткими..
Вопросы по теме 'quadratic-programming'
Ограниченная квадратичная оптимизация с библиотекой quadProg
У меня есть вектор A длины N . Также у меня есть N*N матрица C . Я хочу максимизировать следующее уравнение:
minimize (- (w_transpose * A) + p * w_transpose * C * w)
Где w - вектор длины N , с ограничениями, что каждый w...
2523 просмотров
schedule
30.01.2023
Решите квадратичное программирование с ограничениями с помощью R
Мне очень нравится R, но время от времени он действительно вызывает у меня головную боль ...
У меня есть следующая простая задача квадратичной минимизации, которую можно быстро сформулировать и решить в Excel (щелкните изображение, чтобы...
1075 просмотров
schedule
22.07.2023
Минимизация квадратичной функции с учетом ограничения неравенства нормы
Я пытаюсь решить следующее ограничение неравенства:
Учитывая данные временного ряда для N акций, я пытаюсь построить вектор веса портфеля, чтобы минимизировать дисперсию доходности.
целевая функция:
min w^{T}\sum w
s.t. e_{n}^{T}w=1
\left \|...
1573 просмотров
schedule
16.04.2022
Может ли Cplex принимать две разреженные матрицы в качестве входных данных для Q
Я пытаюсь минимизировать очень большую проблему двоичного квадратичного программирования с линейными ограничениями, используя CPLEX MATLAB API . Однако квадратичная функция f = x'Qx имеет очень плотную матрицу Q. Я могу переписать Q с очень...
361 просмотров
schedule
27.03.2023
Пакет ROI не дает решения (решатель qpoases) для неограниченного QP
Я настраиваю простой QP для тестирования пакета ROI R. Однако пакет не может дать неправильное решение простой игрушечной задачи, если он не ограничен.
Пример,
# Maximize -1/2 x^2 + x, no constraints
> x <- OP(Q_objective(as.matrix(-1),...
146 просмотров
schedule
26.07.2022
решить простую квадратичную оптимизацию в R с ограничением суммы
Я хочу решить очень простую задачу квадратичной оптимизации в R, где одним из ограничений является ограничение равенства, связанное с суммой вектора. Я пытался использовать пакет quadprog, но не могу понять, как заставить его работать. Функция...
512 просмотров
schedule
28.11.2022
Минимизация нормы с учетом линейного ограничения с использованием квадратичного программирования/минимизации в Python
Мне нужно решить следующую квадратичную минимизацию с учетом ограничения линейного неравенства;
Где
||ξ|| — евклидова норма ξ,
ξ и vk — векторы
и λk — скаляр.
Я думаю, что это можно сделать с помощью CVXOPT, но у меня нет опыта...
50 просмотров
schedule
06.10.2022
Квадратичная форма (quad_form) над выражениями в CVXPY
Я строю термин риска в задаче квадратичной оптимизации (QP), используя CVXPY, и я изо всех сил пытаюсь объединить выражения с ковариационной матрицей, используя quad_form .
from cvxpy import Variable, quad_form
from numpy import identity
from...
301 просмотров
schedule
27.12.2022
