Вопросы по теме 'quantstrat'
quantstrat: покупка следующего бара при открытии
Как реализовать «Купить на следующем баре по цене открытия» в quantstrat?
Вот мой эксперимент с образцом maCross.R.
Добавьте prefer='Open' в ruleSignal
stratMACROSS <- add.rule(strategy = stratMACROSS, name='ruleSignal',...
1117 просмотров
schedule
22.01.2023
тестирование простых стратегий с использованием R
Я хочу провести простое тестирование на истории, которое могло бы правильно отслеживать PNL, ребалансировать портфель, ликвидировать и т. Д. Мне нужно, чтобы он делал что-то немного иначе, чем backtest . То есть бэктест разбивает вещи по квантилям и...
1142 просмотров
schedule
16.11.2023
Ошибка при запуске квантового анализа
Я застрял со следующим анализом:
library(quantstrat)
stock_size = 200
tickers = c("XOM", "MCD")
init.date = as.Date("2008-01-01")
usd = "USD"
currency(usd)
for(ticker in tickers){
stock(ticker, currency=usd, multiplier = 1)
}...
1137 просмотров
schedule
08.10.2022
Квантовый анализ в пользовательской функции
Помогите, почему этот простой подход не работает?
Я пытаюсь создать функцию для одной из демонстраций quantstrat (bbands) и передать символ акции в качестве параметра. Я думаю, что пытаюсь создать функцию вокруг рабочего фрагмента кода и заменить...
502 просмотров
schedule
11.07.2022
quantStrat не распознает имена столбцов
Я написал следующие коды и получил сообщение об ошибке при применении стратегии:
Ошибка в eval(expr, envir, enclos): объект «Закрыть» не найден
похоже, что стратегия не может найти столбец «Цена закрытия», в то время как последняя строка кода...
564 просмотров
schedule
12.02.2023
Мультивалютные портфели и счета с R Blotter и quantstrat
Какова наилучшая методология моделирования с несколькими валютами на счете и ценными бумагами с разным номиналом в валюте в портфеле?
Лучше ли хранить портфели и счета в одной валюте? Будет ли блоттер обрабатывать форекс, когда это необходимо, и...
903 просмотров
schedule
23.01.2023
Функция пользовательского индикатора для quantstrat
У меня возникли проблемы с написанием пользовательской функции индикатора для использования с quanstrat::add.indicator
Ошибка:
Error in inherits(x, "xts") : object 'price' not found
Мой код:
library(quantstrat)...
1120 просмотров
schedule
19.04.2023
Добавление индикатора Quantstrat R
Я хотел бы добавить пользовательский индикатор в quantstrat , но этот индикатор не рассчитывается на основе ценовых рядов. Например:
# Get SPY from Yahoo Finance
getSymbols("SPY", from = "2016-01-01", to = "2016-01-31", src = "yahoo", adjust =...
586 просмотров
schedule
25.06.2023
Генерация индикаторов разной периодичности в quantstrat
Я хотел бы использовать индикаторы таймфреймов, отличных от данных, которые я использую. Я видел, как об этом спрашивали несколько раз, но пока нет решений (по крайней мере, для меня).
В приведенном ниже примере используются данные о ежедневных...
822 просмотров
schedule
02.06.2023
R - импорт Quantstrat CSV для внутридневных данных
Я пытаюсь импортировать данные в R впервые для использования в пакете R quantstrat . См. следующее:
fn1 <- "fgbl_formatted_vpoc_prior_week.txt"
> fn1
> dat <- read.table(file=fn1,sep=",",header=T,as.is=T)
> dat...
422 просмотров
schedule
10.11.2022
R - Quantstart: тестирование стратегии на нескольких акциях
Я строю базовую торговую стратегию с несколькими индикаторами. Моя проблема в том, что я хочу, чтобы он работал на нескольких акциях без необходимости указывать каждую отдельную акцию, которую я хочу протестировать.
В настоящее время я могу...
731 просмотров
schedule
16.11.2022
Тестирование кроссовера SMA в quanstrat с использованием файлов CSV
Я тестировал стратегию с использованием getSymbols() раньше, но в документации не ясно, как использовать CSV. Я пытаюсь протестировать пересечение SMA на некоторых внутридневных данных. Поискав в Интернете, я обнаружил, что вы должны предоставить...
242 просмотров
schedule
18.10.2022
Записать книгу заказов из Quantstrat в файл CSV
Я пытаюсь сохранить в виде CSV-файла книгу заказов, созданную после запуска портфолио на Quantstrat.
order_book <- getOrderBook(qs.portfolio)
write.csv(order_book, "orderbook.csv")
Я получаю следующее сообщение об ошибке:
Ошибка в...
226 просмотров
schedule
14.12.2022
Как применить технические индикаторы к списку акций
Я пытаюсь применить технические индикаторы MACD и RSI к скорректированным ценам списка акций. Конечная цель кода — генерировать сигнал покупки/продажи для каждой акции на основе двух индикаторов. Однако у меня возникли проблемы с применением...
416 просмотров
schedule
06.06.2022
R: Множитель Quantstrat TxnFees
Я пытаюсь запустить стратегию обратного тестирования в пакете R Quantstrat. Инструмент представляет собой фьючерс на пшеницу и котируется в центах США. Размер контракта составляет 5000 бушелей. Поэтому я добавил следующий код.
future(symbols,...
619 просмотров
schedule
11.12.2022
Как написать пользовательскую функцию правила для Quantstrat в R — заменить скользящий стоп-ордер на стоп-лимит с помощью ruleOrderProc
Моя цель – использовать правило, описанное ниже, для генерации сигнала для размещения нового стоп-лимитного ордера, который заменит мой трейлинг-стоп. Я не хочу, чтобы мой стоп-приказ следовал бесконечно, только до тех пор, пока он не достигает...
809 просмотров
schedule
13.06.2023
R / quantstrat / applyStrategy
Пожалуйста, игнорируйте мой предыдущий пост. Я пытаюсь запустить торговую стратегию в quantstrat и застреваю. Любая помощь будет принята с благодарностью. Код ниже, и я получаю следующую ошибку при запуске applyStrategy:
Ошибка в if...
179 просмотров
schedule
13.07.2023
Блоттер не может быть загружен в r 3.5.1
Я мог использовать блоттер и запускать quantstrat с предыдущей версией r. Однако я обновил версию R до 3.5.1, и когда я загружаю блоттер, я получаю это сообщение при загрузке блоттера:
«Ошибка: не удалось загрузить пакет или пространство имен для...
647 просмотров
schedule
26.08.2022
# Quantstrat по ошибке? Предупреждает, что существующий инструмент отсутствует
Мы разработали наш первоначальный бэктестер, используя множество базовых R, MATLAB, SAS и электронных таблиц, но изучаем возможность перехода только на Quantstrat. Хотя у нас были некоторые вопросы относительно результатов, которые мы пытались понять...
89 просмотров
schedule
25.04.2022
Одномерная ошибка с внешними индикаторами и несколькими акциями в quantstrat
Мы используем индикаторы, внешние по отношению к торговым данным, которые мы объединяем с объектом OLHC. Наша цель — построить модель квантстрата, учитывающую несколько акций, но мы продолжаем получать сообщения об ошибках, указывающие на то, что мы...
156 просмотров
schedule
23.03.2023
