Вопросы по теме 'xts'
Выберите значения из вектора, используя дату в качестве индекса
Предположим, у меня есть именованный вектор bar :
bar=c()
bar["1997-10-14"]=1
bar["2001-10-14"]=2
bar["2007-10-14"]=1
Как я могу выбрать из bar всех значений, для которых индекс находится в определенном диапазоне дат? Итак, если я ищу все...
9600 просмотров
schedule
01.01.2024
Преобразование объекта data.frame в объект xts в R
Я хотел бы как можно эффективнее преобразовать свои файлы csv в объекты xts. Кажется, я застрял в том, что мне сначала нужно применить метод read.zoo для создания объектов зоопарка, прежде чем я смогу преобразовать его в объект xts.
gold <-...
3775 просмотров
schedule
18.12.2022
Как использовать maxgap в na.locf для временных рядов xts в R?
na.locf(xts_ts, maxgap=240) , похоже, не уважает maxgap для xts временных рядов. Я думаю, что для xts временных рядов вызывается na.locf.xts (который не документирует maxgap ), а не na.locf , который из zoo .
Я делаю что-то...
420 просмотров
schedule
20.07.2022
Объединить два объекта xts (матрицы) в один массив в R
У меня есть два объекта xts.
> require(quantmod)
> getSymbols("GLD;SLV")
[1] "GLD" "SLV"
> head(SLV, n=2)
SLV.Open SLV.High SLV.Low SLV.Close SLV.Volume SLV.Adjusted
2007-01-03 129.96 131.16 124.70 125.58 7480000...
1592 просмотров
schedule
08.10.2022
Заполнение недостающих данных в объекте цены акции xts
У меня есть данные о внутридневных ценах за 1 минуту, в которых отсутствуют точки данных. Таким образом, я хочу их заполнить.
Я прочитал предложения в следующем сообщении и попробовал аналогичную процедуру: R : Заполнение недостающих дат во...
4481 просмотров
schedule
27.06.2023
Ошибка при попытке понять размеры таймсерий
Я пытаюсь рассчитать скользящие дневные корреляции для двух цен акций (тип xts), AGL и BIL (данные OHLC ниже):
library(RODBC)
library(quantmod)
library(xts)
library(TTR)
dput(my.AGL)
structure(c(28500, 27800, 28699, 28440, 28569, 28600, 26650,...
871 просмотров
schedule
08.08.2022
Объект R xts, подгруппа объекта xts с данными за несколько дней внутри дня для определенных часов
Есть ли способ в объекте xts сделать то же самое, что и ниже, но для объекта xts с данными за несколько дней внутри дня? Приведенное ниже работает как часы, но для данных за один день. Если я прохожу xts с 22-го по 26-е, этого не произойдет....
1521 просмотров
schedule
16.04.2022
Как я могу преобразовать фрейм данных со столбцом фактора в объект xts?
У меня есть файл csv, и когда я использую эту команду
SOLK<-read.table('Book1.csv',header=TRUE,sep=';')
Я получаю этот вывод
> SOLK
Time Close Volume
1 10:27:03,6 0,99 1000
2 10:32:58,4 0,98 100
3 10:34:16,9...
552 просмотров
schedule
23.04.2022
Агрегирование ежедневных данных с использованием функции Quantmod 'to.weekly' создает еженедельные данные, заканчивающиеся в понедельник, а не в пятницу.
Я пытаюсь агрегировать дневные данные о ценах на акции (только закрытые) с еженедельными данными о ценах на акции, используя функцию «to.weekly» в Quantmod. Объект xts foo содержит ежедневные данные о ценах на акции, начиная с понедельника 3 января...
3161 просмотров
schedule
23.05.2023
Регулярный анализ нерегулярных временных рядов
У меня нерегулярный временной ряд ( xts в R ), к которому я хочу применить временные окна. Например, учитывая такой временной ряд, как следующий, я хочу вычислить такие вещи, как количество наблюдений в каждом дискретном 3-часовом окне, начиная с...
1944 просмотров
schedule
03.01.2023
R Ошибка памяти Windows и возможное улучшение кода
Я пытаюсь расширить модель eGARCH, используя пакет rugarch. У меня есть 6 столбцов данных, и я пытаюсь изменить параметры ~ 6000 для каждого столбца. Если я запускаю следующий код, я получаю ошибку в окнах во 2-м столбце (это означает, что я успешно...
216 просмотров
schedule
18.10.2022
R: Почему объект xts становится объектом зоопарка после вызова transform()?
transform() удаляет квалификатор класса "xts" из моего объекта xts:
> class(myxts)
[1] "xts" "zoo"
> myxts = transform(myxts, ABC = 1)
> class(myxts)
[1] "zoo"
Почему это?
145 просмотров
schedule
05.03.2024
Создание временных рядов xts
zz <- textConnection("strtimestamp, jstimestamp, 61757, 61754, 61760, 61753, 61758, 61762, 61756, 61759, 61761, 61755, 61752
'01/01/2007 00:00:00', 1167606000000, 1145.3, 1647.3, 612, 963.3, 1063.5, 2294.3, 726.9, 280.8, 5182.4, 739.5, 1631.7...
9829 просмотров
schedule
26.04.2022
Ошибка индекса после вызова transform/as.xts
У меня есть числовая матрица xts, к которой мне нужно применить много преобразований. Согласно этому thread объект, возвращаемый функцией transform(), должен быть обернут вызовом as.xts() (у xts нет собственной версии преобразования, и зоопарк...
481 просмотров
schedule
24.05.2023
Добавление столбца к объекту xts на основе другого объекта xts в R
У меня есть один основной объект XTS «Данные» с строками ~ 1M, охватывающими 22 дня. У меня есть еще один объект XTS «Набор» с 22 строками, с 1 записью в день. Я хотел бы объединить этот меньший объект XTS с большим, чтобы у него был дополнительный...
3982 просмотров
schedule
14.07.2022
Для нерегулярных временных рядов нужны регулярные 5-минутные интервалы, но только для торговых дней.
У меня есть нерегулярный временной ряд всех сделок данного ETF за 4 года:
> head(BKF.xts)
BKF.xts
2008-01-02 09:30:01 59.870
2008-01-02 09:38:04 59.710
2008-01-02 09:39:51 59.612
2008-01-02 09:51:16 59.640
2008-01-02...
3161 просмотров
schedule
02.07.2022
Получение или подмножество первых 5 минут каждого дня данных из xts
Я хотел бы выделить первые 5 минут данных временных рядов за каждый день из поминутных данных, однако первые 5 минут не происходят в одно и то же время каждый день, поэтому использование чего-то вроде xtsobj["T09:00/T09:05"] не будет работать с...
650 просмотров
schedule
18.06.2022
Удаление дат с менее чем полными наблюдениями
У меня есть объект xts, который охватывает 169 дней высокочастотных 5-минутных регулярных наблюдений, но в некоторые дни отсутствуют наблюдения, то есть менее 288 точек данных. Как удалить их, чтобы иметь только дни с полными точками данных?
найти...
207 просмотров
schedule
23.04.2023
применять функции для xts
Мои данные в настоящее время представляют собой объект xts или zoo с ежедневными ценами на акции в строке, а каждый столбец - это отдельная компания.
library(quantmod)
getSymbols("AAPL;MSFT;YHOO")
closePrices <-...
357 просмотров
schedule
17.08.2022
Заполнение удержания на основе покупки объекта xts
В приведенном ниже примере создается сигнал покупки (1), когда стоимость акций (IBM) падает более чем на 10% в день.
Затем он создает сигнал удержания еще на 4 дня. Если бы количество дней ожидания увеличилось, код стал бы более неуправляемым....
115 просмотров
schedule
19.06.2022
