Публикации по теме 'algorithmic-trading'
Интервью с Quant
Подробное руководство о том, как проникнуть в мир количественных финансов, пройти собеседование и получить работу.
В 2013 году журнал Forbes опубликовал знаменитую статью под названием «Кванты: ученые-ракетчики с Уолл-стрит». В этой статье они раскрыли секретную область количественных финансов и пробудили мир к группе людей, которые использовали алгоритмическая торговля для получения альфы на финансовых рынках. Эта статья, наряду со многими другими письменными работами,..
Applied RL: расширенная настройка нейронных сетей на основе глубокого обучения для алгоритмической торговли на основе RL.
Ранее мы разработали пользовательскую сеть политик, определив новую архитектуру нейронной сети с новыми линейными слоями.
Applied RL: настройка политик RL с использованием StableBaselines3 Настройка архитектур политик RL PPO путем определения нового набора плотных слоев в формате библиотеки StableBaselines3. medium.com
Но мы можем сделать намного больше, чтобы настроить архитектуру нейронной сети. Поскольку нейронные сети являются..
Обучение с подкреплением: использование машинного обучения для торговли
Введение
Привет! Я Хавьер Галдеано. Я недавно получивший диплом инженера-информатика и интересуюсь применением технологий в реальных жизненных ситуациях. Поскольку мне очень интересен искусственный интеллект, я разработаю несколько простых проектов, чтобы начать свое путешествие, надеясь, что мы сможем поделиться точками зрения и узнать что-то новое!
Это также моя первая статья на Medium, так что… надеюсь, она вам понравится!
Обучение с подкреплением
В настоящее время..
Архитектуры нейронных сетей. Часть 1.
Новая подсерия наших статей посвящена архитектурам нейронных сетей — основе ИИ. В каждой статье мы сосредоточимся на нескольких архитектурных типах и изучим их применимость.
Нейронные сети образуют класс моделей в общем процессе машинного обучения. Эти модели можно описать как определенные наборы алгоритмов, которые произвели революцию в машинном обучении. Эти сети построены на принципах организации и функционирования биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живых..
Глубокое обучение с подкреплением для алгоритмической торговли
В моем предыдущем посте я обучил простую нейронную сеть аппроксимировать функцию цена-доходность облигаций . Как мы видели, учитывая довольно большой набор данных, нейронная сеть может найти основную статистическую взаимосвязь между входами и выходами, регулируя веса и смещения в своих нейронах. В этом посте я сделаю еще один шаг, обучив агента принимать автоматические торговые решения в моделируемой стохастической рыночной среде с использованием обучения с подкреплением или Deep..
Как я создал хедж-фонд на основе ИИ с открытым исходным кодом
В этом посте я объясню, как я создал искусственный интеллект, который ежедневно совершает для меня автоматические сделки.
Благодаря современным достижениям в области машинного обучения и легкому доступу к данным в Интернете стало еще проще участвовать в количественной торговле. Чтобы сделать ситуацию еще лучше, облачные инструменты, такие как AWS, позволяют легко превращать торговые идеи в реальных, функциональных торговых ботов. Последние пару лет я возился с финансовыми данными и..
Набор инструментов Quant Trader: бесплатные и быстрые фундаментальные данные от SEC с Python
Инструментарий Quant Trader’s Toolkit — ссылки на полную серию:
"Обзор" Бесплатные и быстрые фундаментальные данные от SEC (вы здесь)
Ваше ожидание окончено!
Вы когда-нибудь пытались получить необходимые фундаментальные данные?! Вы когда-нибудь хотели использовать квартальные фундаментальные данные, но обнаруживали, что они скрыты за платным доступом?! Что ж, сегодня вы получаете код Python для доступа к БЕСПЛАТНЫМ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ ДАННЫМ из документов секонд-х, БЫСТРО И..
