Публикации по теме 'quant'
Предстоящие гостевые лекции (осенняя школа 2020 г.)
Зарегистрируйтесь на qufallschool.com
Corgans для создания синтетических данных совместно с Гоуртье Марти Среда, 27 октября 2020 г.
Готье — французский квант с докторской степенью Политехнической школы. Он имеет богатый опыт работы в Лондоне и Гонконге в сложных фирмах, специализирующихся на данных, таких как Hellebore Capital, AXA IM Chorus и Shell Street, где он применил свои технические знания на финансовых рынках.
Помимо своей работы, Готье проводит ежемесячные..
Что нужно, чтобы выиграть в количественном инвестировании
Недавний подкаст на Bloomberg предлагает интересные взгляды на количественное инвестирование.
Интерес к стратегиям количественного инвестирования продолжает расти; однако по мере того, как пространство становится более конкурентоспособным, зарабатывать деньги и выигрывать становится все труднее и труднее. Одни только вычислительные затраты могут быть непомерно высокими. В последнем выпуске мы беседуем с профессором Колумбийской школы бизнеса Чамаком Моаллеми о том, как процветают..
Важность Выборка по редким событиям
При оценке мы проводим множество симуляций, предполагая, что такие редкие события, как covid-19 или инфляция, никогда не происходят. Это потенциально может привести к проблеме, когда вариант или уровень дефолта, который вы оценили, почти равен нулю или нано, потому что вы не можете зафиксировать сценарий в моделировании (хотя это должно быть, поскольку это очень маловероятно) и, таким образом, вызывает высокие расхождение в нашей оценке.
Например, X~N(0,1), где P(X›1,96) = 0,025 , мы..
Человек, решивший рынок
Недавно я закончил читать книгу о Джиме Саймонсе «Человек, который решил рынок», в которой рассказывается история Renaissance Technology, ведущей инвестиционной компании на Уолл-стрит. Я никогда не слышал об истории квантов на фондовом рынке, поэтому лично мне было интересно узнать, как началась вся эта машинная торговля. На самом деле в ней мало говорится о технологиях, стоящих за революцией, но она была очень полезна в том смысле, что напомнила мне, что важно, когда вы начинаете компанию...
Почему бы не выбрать параметры методом поиска по сетке при тестировании на истории?
Представьте, что вы собираетесь выбрать параметры для своей торговой стратегии и используете поиск по сетке с тестированием на истории, чтобы найти лучшие комбинации параметров.
Тогда вы можете сообщить свои параметры с помощью Годового коэффициента Шарпа 2.0, максимальной просадки 0,25 и скорости попадания 0,57. Но при тестировании на исторических данных или в бумажной торговле эта стратегия не работает так хорошо, как обещала. Даже ваши тщательно подобранные параметры хуже, чем..
Огромный хедж-фонд делает ставку на ИИ
Первоначально опасаясь этой технологии, Man Group вскоре убедилась в доходах от фондов, ориентированных на алгоритмы.
Как главный исполнительный директор одного из крупнейших в мире хедж-фондов, Люк Эллис гордится своей склонностью к риску. Моя работа, — говорит он, — не моргать . Однако около пяти лет назад он это сделал — с размахом. Что его напугало, так это эксперимент в его фирме Man Group Plc . Инженеры из ориентированного на технологии подразделения компании AHL баловались..
Alpha Vertex запускает Alta для создания инвестиционных сигналов из нашей речи, хаоса и языка
Мутися Ндунда, генеральный директор Alpha Vertex
Часть I нашей серии статей об Альте и использовании альтернативных данных для получения преимущества на рынках. Ознакомьтесь с Частью II и Частью III здесь .
В то время как количественное инвестирование - это все, что касается цифр, факт остается фактом: большая часть информации в мире представлена письменным и устным языком, а не зашифрована в бесплодных цифрах.
В Alpha Vertex мы видим в этом огромную неиспользованную..
