Публикации по теме 'trading'
Интервью с Quant
Подробное руководство о том, как проникнуть в мир количественных финансов, пройти собеседование и получить работу.
В 2013 году журнал Forbes опубликовал знаменитую статью под названием «Кванты: ученые-ракетчики с Уолл-стрит». В этой статье они раскрыли секретную область количественных финансов и пробудили мир к группе людей, которые использовали алгоритмическая торговля для получения альфы на финансовых рынках. Эта статья, наряду со многими другими письменными работами,..
Создание автоматизированного торгового бота (II) - Обработка данных и расчет EMA
На данный момент у нас уже есть механизм для получения данных в реальном времени об акциях, которыми мы хотим торговать, но… как, черт возьми, я узнаю, когда покупать или продавать? Правильно, индикаторы ! Давай посмотрим поближе, ладно?
В зависимости от их природы можно найти разные группы технических индикаторов: тренд, импульс, возврат к среднему, объем… Но все они используются для подачи сигналов на вход или выход из позиции (покупка / продажа).
В этой статье мы собираемся..
Объектно-ориентированного программирования
Объектно-ориентированное программирование (ООП) — это парадигма программирования, основанная на концепции «объектов», которые могут содержать данные и код, управляющий этими данными. Языки ООП предназначены для инкапсуляции данных и функций, которые работают с этими данными, в одном блоке или объекте.
В ООП объекты создаются из шаблонов, называемых классами . Класс определяет свойства и поведение объекта этого…
ML для алго-трейдинга, глава 4 ~ Разработка финансовых характеристик — как исследовать альфа-факторы
Это памятка по применению ML-трейдинга в книге [1]. Для подготовки данных обратитесь к блокноту создания данных.
В этой записной книжке мы рассмотрим оценку факторной модели и создание фактора. Многофакторная модель определяется как
$ R_i = \alpha_i + \sum_{j} \beta_{i,j} F_j$ , где $F_j$ — доходность фактора, а $\beta_{i,j}$ — подверженность риску [2].
Выбор факторов риска может быть произвольным. Некоторые модели, например, Barra US Equity Model [3], используют
Факторы стиля:..
Обучение с подкреплением: использование машинного обучения для торговли
Введение
Привет! Я Хавьер Галдеано. Я недавно получивший диплом инженера-информатика и интересуюсь применением технологий в реальных жизненных ситуациях. Поскольку мне очень интересен искусственный интеллект, я разработаю несколько простых проектов, чтобы начать свое путешествие, надеясь, что мы сможем поделиться точками зрения и узнать что-то новое!
Это также моя первая статья на Medium, так что… надеюсь, она вам понравится!
Обучение с подкреплением
В настоящее время..
Модуль визуализации для построения торговой стратегии — Простое объяснение
Я полагаю, что в предыдущих главах этой серии вы в основном освоили использование различных типов модулей визуализации. В этой главе мы используем простую, но интересную стратегию для создания модуля визуализации.
Простая и прямая, но интересная стратегия погони за подъемом и убийством дропа.
Идея стратегии
Суть стратегии состоит в том, чтобы преследовать рост и убивать падение, а также выбирать спотовый рынок цифровой валюты, такой как BTC_USDT, в соответствии с текущей ценой, когда..
op #46
op #46
2023–07–20
КУПИТЬ 110,5 #РЯДОМ по 1,51 #usd
