Публикации по теме 'trading'


Дробно дифференцированные функции для сохранения памяти в стационарных временных рядах
Как правильно предварительно обрабатывать данные для машинного обучения торговых ботов Этот метод описан в книге «Достижения в области финансового машинного обучения» Маркоса Лопеса де Прадо. Мотивация
Обработка больших числовых массивов в Python — Часть I
В этой статье Дима объясняет, как он работал с numpy, pandas, xarray, cython и numba для оптимальной реализации операций с большими числовыми массивами на Quantiacs . платформа. Python очень популярен среди специалистов по данным и широко используется для обработки данных. Поскольку это интерпретируемый язык, это не лучший вариант для быстрой обработки данных. C, Java или любой другой скомпилированный язык обычно намного быстрее. Если вы хотите достичь приемлемой..
Интервью с Quant
Подробное руководство о том, как проникнуть в мир количественных финансов, пройти собеседование и получить работу. В 2013 году журнал Forbes опубликовал знаменитую статью под названием «Кванты: ученые-ракетчики с Уолл-стрит». В этой статье они раскрыли секретную область количественных финансов и пробудили мир к группе людей, которые использовали алгоритмическая торговля для получения альфы на финансовых рынках. Эта статья, наряду со многими другими письменными работами,..
Создание автоматизированного торгового бота (II) - Обработка данных и расчет EMA
На данный момент у нас уже есть механизм для получения данных в реальном времени об акциях, которыми мы хотим торговать, но… как, черт возьми, я узнаю, когда покупать или продавать? Правильно, индикаторы ! Давай посмотрим поближе, ладно? В зависимости от их природы можно найти разные группы технических индикаторов: тренд, импульс, возврат к среднему, объем… Но все они используются для подачи сигналов на вход или выход из позиции (покупка / продажа). В этой статье мы собираемся..
Объектно-ориентированного программирования
Объектно-ориентированное программирование (ООП) — это парадигма программирования, основанная на концепции «объектов», которые могут содержать данные и код, управляющий этими данными. Языки ООП предназначены для инкапсуляции данных и функций, которые работают с этими данными, в одном блоке или объекте. В ООП объекты создаются из шаблонов, называемых классами . Класс определяет свойства и поведение объекта этого…
ML для алго-трейдинга, глава 4 ~ Разработка финансовых характеристик — как исследовать альфа-факторы
Это памятка по применению ML-трейдинга в книге [1]. Для подготовки данных обратитесь к блокноту создания данных. В этой записной книжке мы рассмотрим оценку факторной модели и создание фактора. Многофакторная модель определяется как $ R_i = \alpha_i + \sum_{j} \beta_{i,j} F_j$ , где $F_j$ — доходность фактора, а $\beta_{i,j}$ — подверженность риску [2]. Выбор факторов риска может быть произвольным. Некоторые модели, например, Barra US Equity Model [3], используют Факторы стиля:..
Обучение с подкреплением: использование машинного обучения для торговли
Введение Привет! Я Хавьер Галдеано. Я недавно получивший диплом инженера-информатика и интересуюсь применением технологий в реальных жизненных ситуациях. Поскольку мне очень интересен искусственный интеллект, я разработаю несколько простых проектов, чтобы начать свое путешествие, надеясь, что мы сможем поделиться точками зрения и узнать что-то новое! Это также моя первая статья на Medium, так что… надеюсь, она вам понравится! Обучение с подкреплением В настоящее время..