Публикации по теме 'trading'
Создание лучшей системы создания рынка: интервью с Гасом Флоресом, ведущим разработчиком в Kairon Labs
Как маркет-мейкеры, мы объединяем знания рынка криптовалют, опыт торговли и алгоритмическое программирование, чтобы создать лучшую стратегию для наших клиентов. Техническая сторона нашего бизнеса основана на высококачественном инжиниринге, и благодаря нашей команде разработчиков мы можем постоянно оптимизировать нашу торговую систему. Одним из ключевых людей, стоящих за сценой, является Гас Флорез , старший инженер полного стека и ведущий разработчик .
Этот бывший юрист, работавший..
Обнаружение ценовых уровней поддержки и сопротивления в Python
Алгоритм поиска уровней поддержки и сопротивления цены в Python
Алгоритмическая торговля - это увлекательная область торговли и статистики, и одним из наиболее полезных торговых методов, которые количественные трейдеры часто хотели бы автоматизировать, является ценовое действие, то есть анализ ценовых движений без использования производных индикаторов, таких как осцилляторы или скользящее среднее.
В этой статье я расскажу об алгоритме автоматического обнаружения двух важных..
Ученые OG Data: LTCM и Возрождение
Все модели неправильные, но некоторые полезны. - Джордж Бокс
Кремниевая долина может многому научиться у специалистов по данным, которые пришли за десятилетия до того, как в технологической индустрии появился термин «наука о данных». Есть несколько особенно ценных уроков, которые извлекли две компании, занимающиеся количественным инвестированием, обе известные, но по разным причинам: «Ренессанс Капитал» и «Долгосрочное управление капиталом» («LTCM»). С момента запуска своего..
Разработка рыночных торговых стратегий с использованием моделей машинного обучения
В предыдущем посте мы рассмотрели, как строить модели машинного обучения для торговли. В этом посте мы рассмотрим, как придумывать торговые стратегии, использующие эти модели, и тестировать их на исторических данных. Вот снова результаты моей стратегии:
Этот пост будет охватывать:
Базовая стратегия Точная настройка стратегии для легкого внедрения и диверсификации Параметры стратегии и их оптимизация Метрики эффективности стратегии Бэктестинг
Резюме . В первом сообщении мы..
Выбор времени для рынков с помощью моделей и импульса.
Использование распознавания образов и импульса для торговли на рынках.
Распознавание образов - большая область, и хотя мы просто пытаемся найти упрощенные, мы всегда можем попытаться объединить их и включить в другие стратегии. Одна из этих стратегий заключается в использовании паттернов для определения момента, когда импульс изменится, что означает, что мы применим нашу систему распознавания паттернов к техническому индикатору, а затем воспользуемся техникой, которая позволяет нам..
Алгоритмическое дельта-хеджирование Блэка-Шоулза
Поддержание безрискового портфеля с европейскими опционами
Финансовые производные
Производные финансовые инструменты дают возможность спекулировать и хеджировать базовый актив. Опционы - один из тех инструментов, которые обычно используются для хеджирования рисков портфеля. Существуют различные типы опционов: европейские : исполнение по истечении срока действия, американские : исполнение в течение всего срока действия опциона, бермудские : исполнение в установленные даты в..
Реализация MACD в Python
MACD - это широко используемый технический индикатор при торговле акциями, валютами, криптовалютами и т. Д.
Основы MACD
MACD используется и обсуждается во многих торговых кругах. Схождение скользящих средних и расхождение (MACD) - это индикатор, следующий за трендом. MACD можно очень просто вычислить, вычтя 26-периодную EMA из 12-периодной EMA. Ранее мы обсуждали EMA в нашей статье здесь . MACD можно использовать и интерпретировать несколькими способами, чтобы дать трейдеру..
